[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
نمایه نویسندگان
نمایه واژه های کلیدی
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 19
تعداد شماره ها: 68
تعداد مشاهده ی مقالات: 1457517

مقالات دریافت شده: 2289
مقالات پذیرفته شده: 435
مقالات رد شده: 1741
مقالات منتشر شده: 414

نرخ پذیرش: 19
نرخ رد: 76.06

میانگین دریافت تا پذیرش: 237 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 74.4 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 19، شماره 68 - ( 6-1405 ) ::
سال 19 شماره 68 صفحات 416-381 برگشت به فهرست نسخه ها
الگوسازی ناهمگونی اثر عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها: شواهدی از ایران
وحید شعبانی1 ، کامبیز هژبرکیانی*2
1- محقق بانک مرکزی ج ا ا، اداره استعلام و تعیین صلاحیت
2- استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (360 مشاهده)
سودآوری بانک‌ها تحت تأثیر مجموعه‌پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد که اثرگذاری آنها می‌تواند در بین بانک‌های با سطوح عملکرد متفاوت به‌طور اساسی تغییر کند. این «ناهمگونی» در نظام بانکی ایران، لزوم به‌کارگیری روش‌هایی را که قادر به کشف این الگوهای وابسته به وضعیت هستند، آشکار می‌سازد. این پژوهش با هدف واکاوی ناهمگونی اثر عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر سودآوری بانک‌های ایرانی و تحلیل آن در چارچوب نظریه‌های مالی مرسوم انجام شد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌های ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از رهیافت رگرسیون کوانتایل پانلی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد اثر متغیرها بر سودآوری در سطوح مختلف توزیع شرطی کاملاً ناهمگون است. به‌طور مشخص، تسهیلات غیرجاری در بانک‌های با سودآوری پایین اثر منفی و قوی داشت، در حالی که این اثر برای بانک‌های با سودآوری بالا معنادار نبود. رشد نقدینگی اثر مثبت و فزاینده‌ای بر سودآوری بانک‌های با سودآوری بالا داشت. همچنین، هزینه‌های عملیاتی در تمام سطوح اثر منفی و معنادار داشت و تمرکز بازار تنها بر سودآوری بانک‌های واقع در کوانتایل‌های میانه اثر مثبت نشان داد. تحلیل این نتایج در پرتو نظریه‌هایی چون اطلاعات نامتقارن، انتقال پولی و ساختار بازار نشان می‌دهد که ریشه ناهمگونی در تفاوت‌های نهادی بانک‌ها نهفته است. در نتیجه، سیاست‌گذاری یکسان نه تنها ناکارآمد است، بلکه می‌تواند نابرابری موجود را تشدید نماید. بر این اساس، طراحی سازوکارهای نظارتی و سیاستی انعطاف‌پذیر و مبتنی بر ریسک، که پاسخ متناسبی به شرایط هر گروه از بانک‌ها می‌دهد، ضروری تشخیص داده شد.
واژه‌های کلیدی: سودآوری بانکی، رگرسیون کوانتایل، ناهمگونی، تسهیلات غیرجاری، رشد نقدینگی.
متن کامل [PDF 1534 kb]   (64 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: 1404/9/22 | پذیرش: 1405/3/19 | انتشار: 1405/4/2
فهرست منابع
1. رفرنس های متنی مثل خروجی کراس رف را در اینجا وارد کرده و تایید کنید باغانی، ع.، و عابدینی، غ. (۱۴۰۴). بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سودآوری بانک‌ها. نشریهٔ علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، ۹(۳۲)، ۳۰۰-۳۱۵.
2. شاهرضا، ع.، فغانی ماکرانی، خ.، و فاضلی، ن. (۱۴۰۲). بررسی جامع عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری. دانش سرمایه‌گذاری، ۱۴(۵۳)، ۶۴۱-۶۶۱. [DOI:10.30495/jik.0621.23481]
3. شعبانی، و.، هژبرکیانی، ک.، حسینی، س.، و دامن‌کشیده، م. (۱۴۰۲). الگو‌سازی توزیع شرطی سودآوری بانک‌ها؛ شواهدی از ایران. اقتصاد و الگوسازی، ۱۴(۲)، ۱۶۱-۲۰۳. [DOI:10.48308/jem.2024.233129.1863]
4. شعبانی، و.، هژبرکیانی، ک.، حسینی، ش.، و دامن‌کشیده، م. (۱۴۰۴الف). اثر سلامت بانکی بر سودآوری شرطی بانک‌ها؛ شواهدی از ایران. فصلنامهٔ علمی پژوهشی اقتصاد مقداری. [DOI:10.22055/jqe.2025.47417.2647]
5. شعبانی، و.، هژبرکیانی، ک.، حسینی، ش.، و دامن‌کشیده، م. (۱۴۰۴ب). واکاوی معمای هزینه-درآمد در بانک‌های ایرانی: رهیافت رگرسیون کوانتایل. (e10760). اقتصاد و تجارت نوین، ۲۰(۶۸)، e10760. doi: 10.30465/jnet.2026.53381.2251
6. شعبانی، و.، هژبرکیانی، ک.، حسینی، ش. و دامن‌کشیده، م. (۱۴۰۴ج). شکاف سودآوری در نظام بانکی ایران: تحلیل دوگانگی بانک‌های بزرگ و کوچک با رهیافت رگرسیون کوانتایل. فصلنامهٔ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، , -. doi: 10.22084/aes.2025.31910.3856
7. عرفانی، ع. و حیدری، م. (۱۴۰۱). نقش مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها. مدلسازی اقتصادسنجی، ۷(۴)، ۳۷-۶۴. doi: 10.22075/jem.2023.27735.1750
8. مهربان‌پور، م.، نادری نورعینی، م.، اینالو، ع.، و اشعری، ا. (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۱۴(۵۴)، ۱۱۳-۱۳۴.
9. Abebe, B., & Ali, A. (2022). Does intangible assets affect the financial performance and policy of commercial banks' in the emerging market? PLOS ONE, 17(8), e0272018. [DOI:10.1371/journal.pone.0272018]
10. Ahmad, R., Koh, E. H. Y., & Shaharuddin, S. S. (2016). Determinants of bank profitability: A comparative study of East Asia and Latin America. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 7(1), 34-51. [DOI:10.1504/IJBAAF.2016.079163]
11. Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. [DOI:10.2307/1879431]
12. Alper, D., & Anbar, A. (2011). Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal, 2(2), 139-152.
13. Alvarez, T., Gago, S., & Rubio, S. (2022). Non-performing loans and bank profitability: Evidence from European banks using quantile regression. Journal of Banking & Finance, 145, 106647. [DOI:10.1016/j.jbankfin.2022.106647]
14. Apergis, N. (2007). Bank profitability over different business cycles regimes: Evidence from panel threshold models. SSRN. [DOI:10.2139/ssrn.992654]
15. Avgeri, I., Dendramis, Y., & Louri, H. (2021). The Single Supervisory Mechanism and its implications for the profitability of European banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 74, 101382. [DOI:10.1016/j.intfin.2021.101382]
16. Baghanani, A., & Abedini, G. (2025). The Examination of Internal and External Factors Affecting Bank Profitability. Journal of Modern Research Approaches in Management and Accounting, 9(32), 300-315. [In Persian]
17. Bain, J. S. (1956). Barriers to new competition. Harvard University Press. [DOI:10.4159/harvard.9780674188037]
18. Bassam, W., Naceur, S. B., & Ghandour, A. (2023). Bank heterogeneity and monetary policy transmission: Evidence from the Middle East. Journal of Banking & Finance, 147, 106125. [DOI:10.1016/j.jbankfin.2022.106125]
19. Bassam, W., Naceur, S. B., & Ghandour, A. (2023). Bank heterogeneity and monetary policy transmission: Evidence from the Middle East. Journal of Banking & Finance, *147*, 106125. [DOI:10.1016/j.jbankfin.2022.106125]
20. Berger, A. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 432-456. [DOI:10.2307/2077877]
21. Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European Journal of Operational Research, 98(2), 175-212. [DOI:10.1016/S0377-2217(96)00342-6]
22. Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. The American Economic Review, 82(4), 901-921.
23. Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B. (2017). The influence of monetary policy on bank profitability. International Finance, 20(1), 48-63. [DOI:10.1111/infi.12104]
24. Cangombe, E. L., Almeida, L. G., & Tavares, F. O. (2025). Determinants of banking profitability in Angola: A panel data analysis with dynamic GMM estimation. Risks, 13(7), 123. [DOI:10.3390/risks13070123]
25. Chen, L., Wu, X., & Zhang, Y. (2023). Bank profitability and monetary policy shocks: A quantile regression approach. Journal of Financial Stability, 68, 101163. [DOI:10.1016/j.jfs.2023.101163]
26. Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How do business and financial cycles interact? Journal of International Economics, 87(1), 178-190. [DOI:10.1016/j.jinteco.2011.11.008]
27. Delle, G. A., Libertucci, M., Marangoni, F., & Mirenda, L. (2023). Bank profitability and the business cycle: The role of financial stability regimes (Questioni di Economia e Finanza Occasional Papers No. 773). Bank of Italy.
28. Garcia, M., & Lee, J. (2023). Digital transformation and bank profitability: A quantile regression analysis. Technological Forecasting and Social Change, 190, 122418. [DOI:10.1016/j.techfore.2023.122418]
29. Geng, Z., Grivoyannis, E., Zhang, S., & He, Y. (2016). The effects of the interest rates on bank risk in China: A panel data regression approach. International Journal of Engineering Business Management, 8, 1-9. https://doi.org/10.1177/1847979016662617 [DOI:10.1177/1847979016669525]
30. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, *115*(1), 53-74. [DOI:10.1016/S0304-4076(03)00092-7]
31. Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. Economics Letters, 6(3), 255-259. [DOI:10.1016/0165-1765(80)90024-5]
32. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. [DOI:10.1016/0304-405X(76)90026-X]
33. Jeris, S. S. (2021). Factors influencing bank profitability in a developing economy. International Journal of Asian Business and Information Management, 12(3). [DOI:10.4018/IJABIM.20210701.oa20]
34. Kebede, M. B. (2025). Impact of interest rate changes on banks' profitability of the selected banks in Ethiopia. SSRN. [DOI:10.2139/ssrn.5404353]
35. Koenker, R. (2005). Quantile regression. Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511754098]
36. Koenker, R., & Bassett, G. (1982). Robust tests for heteroscedasticity based on regression quantiles. Econometrica, 50(1), 43-61. [DOI:10.2307/1912528]
37. Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, *108*(1), 1-24. [DOI:10.1016/S0304-4076(01)00098-7]
38. Lucas, R. E. (1972). Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124. [DOI:10.1016/0022-0531(72)90142-1]
39. Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1*, 19-46. [DOI:10.1016/S0167-2231(76)80003-6]
40. Maside-Sanfiz, J. M., Iglesias-Casal, A., Mazahreh, Q. A. S., & López-Andión, C. (2025). Market structure and technical efficiency of banks in the MENA region. Sage Open, 15(2). [DOI:10.1177/21582440251324792]
41. Mehrabanpour, M., Naderi Nouraeini, M., Inaloo, E., & Ash'ari, E. (2017). Factors Affecting Bank Profitability. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), 113-134. [In Persian]
42. Newey, W. K., & Powell, J. L. (1987). Asymmetric least squares estimation and testing. Econometrica, 55(4), 819-847. [DOI:10.2307/1911031]
43. Selcuk, C. (2025). Asymmetric information and credit rationing in a model of search. Games, 16(1), 1. [DOI:10.3390/g16010001]
44. Shabani, V., Hejabr Kiani, K., Hosseini, S. S., & Damankeshideh, M. (2023). Modeling the Conditional Distribution of Bank Profitability; Evidence from Iran. Economics and Modeling, 14(2), 161-203. [DOI:10.48308/jem.2024.233129.1863 [In Persian]]
45. Shabani, V., Hejabr Kiani, K., Hosseini, S. S., & Damankeshideh, M. (2025a). The Effect of Bank Health on Conditional Bank Profitability; Evidence from Iran. Quantitative Economics Quarterly. Advance online publication. [DOI:10.22055/jqe.2025.47417.2647 [In Persian]]
46. Shabani, V., Hejabr Kiani, K., Hosseini, S. S., & Damankeshideh, M. (2025b). Profitability gap in the Iranian banking system: Analyzing the duality of large and small banks using a quantile regression approach. Iranian Journal of Applied Economics Studies, (), -. [DOI:10.22084/aes.2025.31910.3856 [in Persian].]
47. Shabani,V. , Hojabr Kiani,K. , Hosseini,S. S. and Damankeshideh,M. (2025c). Analyzing the Cost-Income Puzzle in Iranian Banks: A Quantile Regression Approach. (e10760). new economy and trad, 20(68), e10760 doi: 10.30465/jnet.2026.53381.2251 [In Persian]
48. Shahreza, A., Faghani Makrani, K., & Fazeli, N. (2023). A Comprehensive Study of Factors Affecting Commercial Banks' Profitability. Investment Knowledge, 14(53), 641-661. [DOI:10.30495/jik.0621.23481 [In Persian]]
49. Simon, H., & Kuhn, T. (2000). Theories of bank profitability: A comprehensive review. Journal of Financial Services Research, 18(1), 69-93. [DOI:10.1023/A:1008168202815]
ارسال پیام به نویسنده مسئول



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 19، شماره 68 - ( 6-1405 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4774