[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
نمایه نویسندگان
نمایه واژه های کلیدی
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 18
تعداد شماره ها: 63
تعداد مشاهده ی مقالات: 1187378

مقالات دریافت شده: 2119
مقالات پذیرفته شده: 397
مقالات رد شده: 1604
مقالات منتشر شده: 384

نرخ پذیرش: 18.74
نرخ رد: 75.7

میانگین دریافت تا پذیرش: 248 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 71.3 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 4، شماره 9 - ( پاییز 1390 ) ::
سال 4 شماره 9 صفحات 44-1 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر شوک های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران
علی حسن زاده*1 ، رافیک نظریان2 ، مهران کیانوند3
1- پژوهشکده پولی و بانکی
2- دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
چکیده:   (5849 مشاهده)

 هدف این مقاله، بررسی اثر شوک سیاست پولی بر شاخص قیمت بازار سهام در ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف از نسبت سپرده قانونی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش خصوصی به بانک ها، به عنوان ملاک سنجش سیاست پولی استفاده شده است. همچنین، شاخص کل بازار بورس نیز به عنوان شاخصی از تغییرات بازار سهام مورد استفاده قرار گرفت.
کانال قیمت دارایی ها و تئوری پورتفولیو دیدگاه نظری به موضوع را شکل می دهد. بنابراین شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز، به دلیل نقش و اهمیت آنها درسبد دارایی افراد، به مدل اضافه شده است. داده های فصلی از سال 1370 تا فصل سوم سال 1389 و روش های آماری بخصوص مفهوم هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری برای استنباط آماری به کار گرفته شده اند. برای بررسی اثرات شوک ها، از توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد، سیاست پولی اثر مثبت اما کمی در تغییرات شاخص قیمت سهام دارد. در میان متغیرهای پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی ازدو متغیر دیگر در تاثیرگذاری بر شاخص قیمتی سهام قوی تر است.

طبقه‌بندی E52، G10، G11، C13 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۵/۵                     تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۵/۱۶

واژه‌های کلیدی: سیاست پولی، شاخص قیمتی سهام، نقدینگی، نظریه سبد دارایی ها، کانال قیمت دارایی ها
متن کامل [PDF 425 kb]   (4109 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/5/13 | پذیرش: 1393/5/13 | انتشار: 1393/5/13
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 4، شماره 9 - ( پاییز 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4713