تورم یکی از کلیدی ترین متغیرهایی است که پیش بینی دقیق آن تاثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مناسب دارد. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر محتوای اطلاعاتی طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی را برای پیش بینی نرخ تورم در ایران برای بازه زمانی سال های 1383 تا 1387 بررسی کرده است. نتایج بیانگر این است که اگرچه متغیرهای حجم پول و سپرده های دیداری در بعضی افق های پیش بینی کاهش چشمگیری در خطای پیش بینی نشان می دهند، اما در حالت کلی در پیش بینی معمولی، متغیرهای گروه شاخص های قیمت و در پیش بینی زمان حقیقی، متغیرهای گروه حسابداری ملی بیشترین سهم را در میان 10 متغیر برتر، از لحاظ دقت پیش بینی، دارند. همچنین در پیش بینی زمان حقیقی و از لحاظ میانگین MSFE نسبی، متغیرهای گروه ساختمان و مسکن در افق پیش بینی 0 فصل، متغیرهای گروه انرژی در افق 1 فصل، متغیرهای گروه ساختمان و مسکن در افق 2 فصل، متغیر گروه اشتغال در افق 3 فصل و متغیرهای گروه حسابداری ملی در افق 4 فصل دارای بیشترین دقت پیش بینی هستند.

طبقه‌بندی C53, E31, E37 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱/۲۰                      تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶