این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد  تدوین شده است. در این راستا پژوهشگران اقدام به شناسایی 36 شاخص کرده و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی‌شده ، 429 پرونده اعتباری انتخاب و با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌کاوی مانند انواع درخت تصمیم ( CHAID،  CART، QUEST ،( C5، شبکه عصبی،  ماشین بردار پشتیبان،  رگرسیون لجستیک  و تحلیل تشخیصی  اقدام به ارزیابی میزان اثرگذاری این شاخص‌ها بر احتمال نکول تعهدات کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش‌ها بالاترین قابلیت پیش‌بینی را دارد. علاوه بر این از 35 شاخص مورد بررسی دوازده شاخص مدت (دوره زمانی بازپرداخت)، نوع عقد، تعداد اقساط بازپرداخت، نوع وثیقه، تعداد چک برگشتی قبل از دریافت تسهیلات، مبلغ قسط، مدت سپرده‌گذاری (سپرده کوتاه‌مدت)، بخش اقتصادی، جنسیت، شغل، میانگین گردش شش ماه قبل از دریافت تسهیلات و وضعیت مالکیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار اعتباری وام‌گیرندگان دارند. در نهایت قواعد به دست آمده از درخت تصمیم برای تصمیم‌سازی (طراحی یک مدل امتیازدهی اعتباری) در بانک استخراج شدند.

طبقه‌بندی C1, C4, E1, E5 : JEL

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵                    تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۰