شرایط اقتصاد کلان و دخالت­های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می‌گیرد، می­تواند باعث تحریک سودآوری شرکت­ها و گیرندگان انفرادی وام‌ها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می­نماید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر به بررسی اثر شوک­های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک‌ها در دوره زمانی 1379ـ1387می­پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به­منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک­های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس‌ها به عنوان ابزاری برای تحلیل تست استرس استفاده نمودیم. طبق مدل­های برازش شده، تأثیر شوک­ متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست‌های پولی و مالی به‌وجود می­آید، نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی هستند.
طبقه‌بندی E44,E51,G21 :JEL

تاریخ دریافت مقاله: 1389/8/12                                                                                تاریخ پذیرش مقاله: 1389/11/26