[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 16
تعداد شماره ها: 55
تعداد مشاهده ی مقالات: 1102968

مقالات دریافت شده: 2008
مقالات پذیرفته شده: 348
مقالات رد شده: 1531
مقالات منتشر شده: 336

نرخ پذیرش: 17.33
نرخ رد: 76.25

میانگین دریافت تا پذیرش: 274 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 72.8 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 2، شماره 4 - ( تابستان 1389 ) ::
سال 2 شماره 4 صفحات 152-115 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی بحران‌های بانکی و تراز پرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهی KLR (مطالعه موردی: ایران)
پرستو شجری* 1، بیتا محبی‌خواه2
1- پژوهشکده پولی و بانکی
2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
چکیده:   (5156 مشاهده)

در این مقاله با استفاده از روش علامت‌دهی‌[1]، یک مدل احتمالی برای پیش‌بینی وقوع بحران‌های بانکی و ترازپرداخت‌ها در اقتصاد ایران ارائه می‌شود و امکان همپوشانی دو بحران (بحران دوقلو) نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم بانکی ایران، از فصل اول سال 1384 تا فصل دوم سال 1388 به طور مداوم با بحران روبه‌رو بوده است. در دوره مورد بررسی (1367ـ1388)، بازار ارز ایران بر اساس شاخص فشار بازار ارز، چهار وضعیت بحرانی (فصل چهارم سال 1367 و اوایل 1368، اواخر سال 1372 و اوایل سال 1373،  فصل اول سال 1374 و بالاخره نیمه دوم سال 1377) را  تجربه نمود که این مسأله همزمانی بروز بحران ترازپرداخت‌ها و بحران پولی را در این دوره منتفی نموده است. اما با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در مرحله بحران بانکی به سر می‌برد، توجه به متغیرهایی که می‌توانند ما را در پیش‌بینی بحران ترازپرداخت‌ها یاری نمایند، امکان مواجهه کشور را با این بحران کاهش خواهد داد. با توجه به نتایج برآمده از این مطالعه، دو متغیر قیمت سهام و نرخ بهره واقعی به ترتیب معتبرترین شاخص‌ها برای پیش‌بینی بحران پولی می‌باشند. همچنین قیمت سهام به همراه نرخ ارز واقعی، مناسب‌ترین شاخص برای پیش‌بینی بحران پولی و همچنین پیش‌بینی بحران‌های دوقلو شناخته شده‌اند.

[1]- Signaling Method.


طبقه‌بندی C2,C4,E42,G01 :JEL

تاریخ دریافت مقاله: 1389/1/2                                                                                     تاریخ پذیرش مقاله: 1389/11/26

واژه‌های کلیدی: بحران بانکی، بحران ترازپرداخت‌ها، بحران دوقلو، سیستم هشداردهنده، آستانه بهینه، روش علامت‌دهی
متن کامل [PDF 346 kb]   (1728 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/5/4 | پذیرش: 1393/5/4 | انتشار: 1393/5/4


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 2، شماره 4 - ( تابستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4636