[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 15
تعداد شماره ها: 54
تعداد مشاهده ی مقالات: 1099858

مقالات دریافت شده: 2002
مقالات پذیرفته شده: 347
مقالات رد شده: 1528
مقالات منتشر شده: 330

نرخ پذیرش: 17.33
نرخ رد: 76.32

میانگین دریافت تا پذیرش: 275 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 72.1 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 9، شماره 27 - ( بهار 1395 ) ::
سال 9 شماره 27 صفحات 52-29 برگشت به فهرست نسخه ها
گذار نامتقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران
محمد ارباب افضلی* 1، ایلناز ابراهیمی2
1- گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
2- گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (15778 مشاهده)

بررسی رابطه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌های داخلی که در ادبیات مالیه بین‌الملل به تحلیل «گذار نرخ ارز» معروف شده، در دهه‌های اخیر یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه مطالعات اقتصاد بین‌الملل بوده است. گذار نرخ ارز به صورت «درصد تغییر قیمت داخلی کالاهای وارداتی به ازاء یک درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صادرکننده» تعریف می‌شود. پژوهش حاضر آثار شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز را بر نرخ تورم و دسته‌ای از سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، طی دوره زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، و در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش متغیر نرخ تورم به شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز) به مراتب بیشتر از شوک منفی (افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز) می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که درجه گذار نرخ ارز در مواقع بروز شوک مثبت ارزی بیشتر (کامل‌تر) است. همچنین نتایج تجزیه واریانس متغیر نرخ تورم نیز بیانگر آن است که حساسیت نرخ تورم در ایران به افزایش نرخ ارز و (کاهش ارزش ریال)، به مراتب بیشتر از کاهش آن (تقویت ارزش ریال) است. بر این اساس میانگین توضیح‌دهندگی تورم توسط شوک مثبت ارزی در ادوار مختلف ۴٫۱ درصد و از طریق شوک منفی ارزی ۱٫۸ درصد است.

واژه‌های کلیدی: گذار نرخ ارز، تورم، شوک ارزی، مدل خودرگرسیون برداری
متن کامل [PDF 744 kb]   (1444 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مالیه بین‌الملل (F3)
دریافت: 1394/2/20 | پذیرش: 1395/10/15 | انتشار: 1396/3/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 9، شماره 27 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4636