|
1. رفرنس های متنی مثل خروجی کراس رف را در اینجا وارد کرده و تایید کنید
اسفندیار، م.، کرامتی، م.ع.، و غلامی جمکرانی، ر. (1401). بهینهسازی پورتفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (کاربرد رهیافت یادگیری تقویتی). مدلسازی اقتصادی، 16(58)، 51-66. 2. اقتصاد، ا.ع. و محمدی، ع. (1402). بهینهسازی سبد سرمایهگذاری به کمک پیشبینی بازده مورد انتظار با استفاده از روشهای شبکهٔ عصبی LSTM، جنگل تصادفی و. ARIMA چشمانداز مدیریت مالی، 13(43)، 9-28. 3. کیانیزاده، ح.، باغانی، ع.، و حمیدیان، م. (1402). مقایسهٔ دقت مدلهای منتخب یادگیری ماشین جهت پیشبینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار. بورس اوراق بهادار، 16(62)، 75-102. 4. هراتیزاده، س.، و رضایی، ف. (1402). ارائه روشی جدید برای بهرهگیری از یادگیری ماشین در فرآیند بهینهسازی سبد سهام. تصمیمگیری و تحقیق در عملیات، 8(2)، 527-539. 5. Agal, S., Raulji, K., & Odedra, N. D. (2025). A machine learning approach to risk based asset allocation in portfolio optimization. Scientific Reports, 15, 42263. [ DOI:10.1038/s41598-025-26337-x] 6. Espiga Fernández, F., García Sánchez, Á., & Ordieres Meré, J. (2024). A systematic approach to portfolio optimization: A comparative study of reinforcement learning agents, market signals, and investment horizons. Algorithms, 17(12), 570. [ DOI:10.3390/a17120570] 7. Fan, Y. (2025). Enhancing Investment Strategies with LSTM based Stock Prediction and Mean Variance Portfolio Optimization. Advances in Economics, Management and Political Sciences, 182, 110-117. [ DOI:10.54254/2754-1169/2024.23667] 8. Kevin, J., & Yugopuspito, P. (2025). Hybrid LSTM and PPO networks for dynamic portfolio optimization. arXiv. [ DOI:10.1145/3789982.3790022] 9. Li, H., & Liu, T. (2023). Portfolio optimization based on the LSTM forecasting model. Advances in Economics, Management and Political Sciences, 48, 97-106. [ DOI:10.54254/2754-1169/48/20230431] 10. Li, X. (2025). LSTM based portfolio optimization strategy. Highlights in Business, Economics and Management, 50, 347-354. [ DOI:10.54097/n4ypa255] 11. Majumder, R., Ji, Q., & Neerchal, N. K. (2024). Optimal stock portfolio selection with a multivariate hidden markov model. arXiv. 12. Taljaard, B. (2025). Regime based portfolio optimisation: A hidden Markov model approach for fixed income portfolios. European Stability Mechanism Working Paper. [ DOI:10.2139/ssrn.5341853] 13.
|
