[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
نمایه نویسندگان
نمایه واژه های کلیدی
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 19
تعداد شماره ها: 68
تعداد مشاهده ی مقالات: 1452331

مقالات دریافت شده: 2288
مقالات پذیرفته شده: 435
مقالات رد شده: 1741
مقالات منتشر شده: 414

نرخ پذیرش: 19.01
نرخ رد: 76.09

میانگین دریافت تا پذیرش: 237 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 74.4 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 18، شماره 65 - ( 9-1404 ) ::
سال 18 شماره 65 صفحات 442-411 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه واکنش تورم به تکانه‌های بخش عرضه و تقاضای اقتصاد ایران
مونا برزگری مروستی1 ، علی طیب نیا1 ، علی سوری*1 ، تیمور رحمانی1
1- دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران
چکیده:   (983 مشاهده)
در این مطالعه با بررسی روند تورم مصرف­کننده در ایران و با تمرکز بر تکانه­های تورمی (انحراف از مسیر بلندمدت تورم) می­خواهیم واکنش تورم مصرف­کننده به تکانه­های بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران را در چارچوب الگوهای چسبندگی قیمت و چسبندگی اطلاعات، مقایسه کنیم. تکانه رشد نرخ غیررسمی ارز، نماینده تکانه عرضه یا هزینه و تکانه رشد نقدینگی، نماینده تکانه تقاضا در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه علیت نبوده و با علم به اینکه تورم بدون رشد نقدینگی اتفاق نمی­افتد، با بررسی ویژگی­های آماری متغیرهای تورم، رشد نرخ غیررسمی ارز و رشد نقدینگی و به­کارگیری الگوی خودتوضیح برداری به این نتیجه می­رسیم که واکنش تورم مصرف­کننده به تکانه رشد نرخ ارز نسبت به تکانه رشد نقدینگی شدیدتر بوده و بعلاوه این واکنش، در تورم­های بالاتر شدیدتر است. تکانه نرخ ارز، به‌عنوان مهم‌ترین تکانه هزینه در اقتصاد ایران، در مقایسه با تکانه نقدینگی (به‌عنوان تکانه تقاضا) حاوی اطلاعات بیشتر و ملموس‌تری برای بازنگری قیمت‌ها است. تکانه نقدینگی به‌تدریج و از مسیر تقاضا بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و به دلیل درک ناقص عاملان اقتصادی از مفاهیم پایه پولی و نقدینگی و همچنین وجود درجه‌ای از عدم‌اطمینان در مورد اهداف سیاست‌گذار پولی، اثر آن به کندی منتقل می‌شود و واکنش جهش­وار تورم را در پی ندارد که این رفتار با الگوهای «چسبندگی اطلاعات» سازگار است. در مقابل، تکانه نرخ ارز به معنای ناتوانی در مهار تورم از مسیر مداخله ارزی و واردات ـ به‌ویژه در شرایطی مانند تشدید تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای نفتی ـ بوده و به‌طور مستقیم و محسوس هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؛ از این رو، در مواجهه با تکانه‌های ارزی، چسبندگی‌های اطلاعاتی و قیمتی به‌مراتب کمتر است، تعدیل قیمت‌ها با شدت و سرعت بیشتری صورت می‌گیرد و شاهد جهش­های تورمی هستیم. به­علاوه در شرایطی که انتظارات تورمی شدت می­گیرد، به دلیل عدم چسبندگی نرخ ارز، این نرخ سریع­تر از سایر قیمت­ها جهش می­کند و با وقوع تکانه­های ارزی به عنوان علامت نیروی انباشت­شده تورمی شاهد تعدیل­های شدیدتر تورم هستیم.

 
شماره‌ی مقاله: 1
واژه‌های کلیدی: تکانه تورم، تکانه نرخ ارز، تکانه نقدینگی، چسبندگی قیمت، تعدیل قیمت
متن کامل [PDF 1428 kb]   (579 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1404/2/15 | پذیرش: 1404/6/24 | انتشار: 1404/7/1
فهرست منابع
1. آذربایجانی، ع.، رحمانی، ت.، مدنی‌زاده، ع.، و افروزی، ح. (۱۴۰۰). نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران. فصلنامهٔ تحقیقات اقتصادی، ۵۶(۱)، ۱-۲۴.
2. بابائی، م.، توکلیان، ح.، و شاکری، ع. (۱۳۹۷). پیش‌بینی نحوهٔ اثرگذاری عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از الگو‌های میانگین‌گیری پویا. فصلنامهٔ پژوهش‌نامهٔ اقتصادی، ۱۸(۷۱)، ۲۶۱-۳۱۱.
3. جلالی نائینی، ا.، و صیقلانی، ش. (۱۴۰۲). تکانهٔ خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران. فصلنامهٔ علمی-پژوهشی برنامه و بودجه، ۲۸(۲)، ۴۵-۸۹.
4. حاج‌امینی، م.، فلاحی، م.، احمدی شادمهری، م.، و ناجی میدانی، ع. (۱۳۹۵). ارتباط میان ساختار بودجه‌ای دولت؛ فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران. فصلنامهٔ تحقیقات اقتصادی، ۵۱(۱)، ۴۱-۷۰.
5. رحمانی، ت.، دارابی، م.، و محمدخانلو، ح. (۱۴۰۴). نرخ ارز و تورم: داستان مرغ و تخم‌مرغ؛ بررسی نظری و تجربی. در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴.
6. رحمانی، ت.، و دارابی، م. (۱۴۰۲). تکانه‌های ارزی، رشد نقدینگی، و تورم. در سی‌امین همایش سالانهٔ سیاست‌های پولی و ارزی.
7. شاکری، ع. و باقرپور اسکویی، ا. (۱۴۰۲). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. پژوهش‌های اقتصاد ایران، ۲۸(۹۴)، ۴۷-۷۹.
8. طیب‌نیا، ع.، اختری، آ.، و مهرآرا، م. (۱۳۹۹). ارزیابی حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۱۳(۴۶)، ۶۳۱-۶۷۰.
9. طیب‌نیا، ع. و تقی‌ملایی، س. (۱۳۸۹). پول و تورم در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری (VAR). پژوهش‌نامهٔ اقتصاد و برنامه‌ریزی، ۱۵(۱)، ۳-۲۹.
10. طیبی، ک.، نصرالهی، خ.، یزدانی، م.، و ملک‌حسینی، ح. (۱۳۹۴). تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (۱۳۷۰-۱۳۹۱). فصلنامهٔ پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۲۰(۶۳)، ۱-۳۶.
11. محمدی، ت.، شاکری، ع.، و امامی‌کلائی، م. (۱۳۹۶). تأثیر تکانه‌های مارک‌آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE. فصلنامهٔ الگوسازی اقتصادی، ۱۱(۴۰)، ۶۹-۹۴.
12. منتظری شورکچالی، ج.، زاهدغروی، م.، و احسانی، م. (۱۴۰۰). تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران: رهیافت علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ. اقتصاد کاربردی، ۱۱(۳۸)، ۵۳-۶۹.
13. مهرآرا، م. و غضنفری، آ. (۱۳۹۳). بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی‌‌بر رویکرد متوسط‌گیری بیزین (BMA). فصلنامهٔ علمی-پژوهشی راهبر اقتصادی، ۳(۱۰).
14. Álvarez, F., & Neumeyer, P. A. (2020). The passthrough of large-cost shocks in an inflationary economy. In G. Castex, J. Galí, & D. Saravia (Eds.), Changing inflation dynamics, evolving monetary policy (Vol. 27, pp. 7-48). Central Bank of Chile. Central Banking, Analysis, and Economic Policies Book Series.
15. Alvarez, F., Beraja, M., Gonzalez-Rozada, M., & Neumeyer, P. A. (2019). From hyperinflation to stable prices: Argentina's evidence on menu cost models. The Quarterly Journal of Economics, 134(1), 451-505. [DOI:10.1093/qje/qjy022]
16. Arndt, S., & Enders, Z. (2023). The transmission of supply shocks in different inflation regimes. CESifo Working Paper Series, No. 10839. [DOI:10.2139/ssrn.4671555]
17. Bas, G., & Kara, M. (2020). Exchange rate pass-through on the domestic prices: Evidence from the Turkish economy. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 8(2), 115-125.
18. Bekiros, S., Ahmed, M. T., Uddin, G. S., & Vidal-García, J. (2017). Money supply and inflation dynamics in the Asia-Pacific economies: A time-frequency approach. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 21(3), 1-12. [DOI:10.1515/snde-2016-0051]
19. Ellington, M., & Milas, C. (2021). On the economic impact of aggregate liquidity shocks: The case of the UK. The Quarterly Review of Economics and Finance, 80(C), 737-752. [DOI:10.1016/j.qref.2018.09.008]
20. Blanchard, O. J., & Galí, J. (2007). Real wage rigidities and the New Keynesian model. Journal of Money, Credit and Banking, 39(s1), 35-65. [DOI:10.1111/j.1538-4616.2007.00015.x]
21. Blanchard, O. J., & Galí, J. (2007). The macroeconomic effects of oil price shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? Economics Working Papers, No. 1045. Universitat Pompeu Fabra. (Revised Oct 2008). [DOI:10.2139/ssrn.1008395]
22. Canova, F., & Perez Forero, F. (2024). Does the transmission of monetary policy shocks change when inflation is high? CEPR Discussion Papers, No. 18993.
23. Carrera, C., & Ramírez-Rondán, N. (2014). Inflation, information rigidity, and the sticky information Phillips curve. Working Papers, No. 1. Peruvian Economic Association.
24. Cavallo, A., & Rigobon, R. (2011). The distribution of the size of price changes. NBER Working Papers, No. 16760. National Bureau of Economic Research. [DOI:10.3386/w16760]
25. Cavallo, A. (2012). Scrapped data and sticky prices. MIT Sloan Research Paper, No. 4976-12. [DOI:10.2139/ssrn.1711999]
26. Choudhary, M. A., Faheem, A., Hanif, M. N., Naeem, S., & Pasha, F. (2016). Price setting & price stickiness: A developing economy perspective. Journal of Macroeconomics, 48(C), 44-61. [DOI:10.1016/j.jmacro.2016.01.003]
27. Coibion, O. (2007). Testing the sticky information Phillips curve. Working Papers, No. 61. Department of Economics, College of William and Mary. [DOI:10.2139/ssrn.1024786]
28. Coibion, O. (2006). Inflation inertia in sticky information models. The B.E. Journal of Macroeconomics, 6(1), 1-29. [DOI:10.2202/1534-6005.1374]
29. Coibion, O., & Gorodnichenko, Y. (2015). Information rigidity and the expectations formation process: A simple framework and new facts. American Economic Review, 105(8), 2644-2678. [DOI:10.1257/aer.20110306]
30. Dobson, S. W. (1979). Inflation - the role of market structure. Monograph, No. 1979itrom. Federal Reserve Bank of New York.
31. Dreger, C. (2023). The impact of demand and supply shocks on inflation: Evidence for the US and the Euro area. MPRA Paper, No. 116316. University Library of Munich. [DOI:10.2139/ssrn.4356576]
32. Jongwanich, J., & Park, D. (2009). Inflation in developing Asia. Journal of Asian Economics, 20(5), 507-518. [DOI:10.1016/j.asieco.2009.07.004]
33. Özcan Kodaz, E. F., & Yürek, S. (2023). State-dependency in price adjustments: Evidence from large shocks. Working Papers, No. 2304. Central Bank of the Republic of Turkey.
34. Mankiw, N. G., & Reis, R. (2002). Sticky information versus sticky prices: A proposal to replace the New Keynesian Phillips curve. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1295-1328. [DOI:10.1162/003355302320935034]
35. Monfort, B., & Peña, S. (2008). Inflation determinants in Paraguay: Cost push versus demand pull factors. IMF Working Papers, No. 2008/270. International Monetary Fund. [DOI:10.5089/9781451871289.001]
36. Murdipi, R., & Law, S. H. (2016). Dynamic linkages between price indices and inflation in Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 50(1), 41-52. [DOI:10.17576/JEM-2016-5001-04]
37. Stock, J. H., & Watson, M. W. (2008). Phillips curve inflation forecasts. NBER Working Papers, No. 14322. National Bureau of Economic Research. [DOI:10.3386/w14322]
38. Sweezy, P. M. (1939). Demand under conditions of oligopoly. Journal of Political Economy, 47(4), 568-573. [DOI:10.1086/255420]
39. Taiebnia, A., & Rahimi, A. (2008). Exchange rate pass-through to domestic prices in Iran (1990-2006). Iranian Economic Review, 13(20), 85-108.
40. Tiwari, A. K., Suresh, K. G., Arouri, M., & Teulon, F. (2014). Causality between consumer price and producer price: Evidence from Mexico. Working Papers, No. 2014-292. Department of Research, IPAG Business School. [DOI:10.1016/j.econmod.2013.09.050]
41. Usupbeyli, A., & Ucak, S. (2020). The effects of exchange rates on CPI and PPI. Business and Economics Research Journal, 11(2), 323-334. [DOI:10.20409/berj.2020.252]
42. Weber, M., Candia, B., Ropele, T., Lluberas, R., Frache, S., Meyer, B., Kumar, S., Gorodnichenko, Y., Georgarakos, D., Coibion, O., & Kenny, G. (2023). Tell me something I don't already know: Learning in low and high-inflation settings. IZA Discussion Papers, No. 16305. Institute of Labor Economics (IZA). [DOI:10.3386/w31485]
43. Weber, M., D'Acunto, F., Gorodnichenko, Y., & Coibion, O. (2022). The subjective inflation expectations of households and firms: Measurement, determinants, and implications. NBER Working Papers, No. 30046. National Bureau of Economic Research. [DOI:10.3386/w30046]
44. Yılmaz, E., & Süslü, B. (2018). The determinants of price frequency in Turkey. MPRA Paper, No. 86350. University Library of Munich. [DOI:10.2139/ssrn.3167556]
ارسال پیام به نویسنده مسئول



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 18، شماره 65 - ( 9-1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4774