|
1. احمدی شادمهری، م. فلاحی، م. خسروی، س. (۱۳۹۰). آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا. فصلنامهٔ علمی، پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعهٔ اقتصادی، ۱(۳). 2. پورمحمدی، س. طهرانچیان، ا. و راسخی، س. (۱۳۹۹). اثرات تعاملی درجهٔ بازبودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم. فصلنامهٔ مدلسازی اقتصادی، ۱۴(۱)، پیاپی ۴۹، ۸۸-۷۹. 3. خواجه محمدلو، ع. و خداویسی، ح.، (۱۳۹۶). بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوری‌های فیشر دراقتصاد ایران. فصلنامهٔ علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ۶(۲۴)، ۲۲۱-۱۹۹. 4. خواجه محمدلو، ع. و مانی، ک. (۱۳۹۹). تأثیر غیرخطی حجم پول بر نرخ ارز حقیقی با تاکید بر نرخ بهره و تورم در ایران. دوفصلنامهٔ مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، ۸(۱)، شمارهٔ پیاپی ۱۵، ۲۴۶-۲۲۱. 5. دائی کریم‌زاده، س. (۱۳۹۴). بررسی پدیدۀ جانشینی پول و اثر تنش نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران. فصلنامهٔ اقتصاد کاربردی، ۵ (۱۷): .۶-۷. 6. ربیعی، م. بیدآبادی، ب. (۱۳۸۸). رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول)، پژوهشنامهٔ اقتصادی، ۱، ۹۶- ۶۷. 7. کاظمی، م. نادمی، ی. خوچیانی، ر.، و رضایی، ش. (۱۴۰۱). بررسی رابطهٔ بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران: رویکرد هم‌دوسی موجک. فصلنامهٔ علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ۱۱(۴۳)، ۱۷۲-۱۳۷. 8. لطفعلی پور, م. ، و کریمی علویجه, ن. (۱۳۹۸). بررسی رابطهٔ بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری. اقتصاد پولی مالی, ۲۶(۱۸), ۷۳-۹. 9. مئنجاک، ت. (۲۰۱۵). بانکداری مرکزی ثبات پولی و مالی: نظریه و عمل (ا. عزیزی و ف. نوربخش: مترجمان). تهران: پژوهشکدهٔ پولی و بانکی. 10. نورایی، ا.، جلایی افندآبادی، ع.، و کاکائی، ح. (۱۴۰۲). تأثیر سیاست‌های پولی بر شدت عبور نرخ ارز با لحاظ سطوح مختلف نااطمینانی تورم با رهیافت سیستم‌های پویا. فصلنامهٔ رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۷(۹۱)، ۵۹-۴۴. 11. والش، ک. (۲۰۱۰). تئوری و سیاست پولی (م. جوادی، ا. ر. عبدلی: مترجمان). تهران: دنیای اقتصاد. 12. هاندا، ج. (۲۰۰۹). اقتصاد پولی (ع. سوری: مترجم). تهران: نور علم. 13. Abu bakar, M. Loganathan, N. Mursitama tirta nugraha. Golam hassan A. (2021). The effects of interest rate on real effective exchange rate volatility spillover in malaysia and Thailand: empirical evidence. Journal of ASEAN Studies, 9(2), 181-198. https:/doi.org/ 10.21512/jas.v9i2.7517 [ DOI:10.21512/jas.v9i2.7517] 14. Adjei, E. (2019). Exchange rate volatility and economic growth in Ghana. International Journal of Business and Social Science, 10(4), 105-118.
https://doi.org/10.30845/ijbss.v10n4p13 [ DOI:10.30845/ijbss.v10n4p13.] 15. Ball, L. (1999). Policy rules for open economies. in: J.B. Taylor(ed.) Monetary Policy Rules. ChicagoUniversity Press: Chicago, 127-154. [ DOI:10.3386/w6760] 16. Beaulieu, J. J., & Miron, J. A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate US data. Journal of econometrics, 55(1-2), 305-328. [ DOI:10.1016/0304-4076(93)90018-Z] 17. Bhasin, V. K. (2004). Dynamic inter-links among the exchange rate, price level and terms of trade in a managed floating exchange rate system: The case of Ghana. African Economic Research Consortium, Research Paper, No. 141. 18. Branson, W.H. & Halttunen, H. & Masson, P., (1977). Exchange rates in the short run: The dollar-deutschemark rate.Eur. Econ. Rev. 10:303-324. [ DOI:10.1016/S0014-2921(77)80002-0] 19. Branson, W.H. & Halttunen, H., (1979). Asset-market determination of exchange rates: Initial empirical and policy results. In: martin, J. P., Smith, A. (eds), trade and payments adjustment under flexible exchange rates. Macmillan, London. [ DOI:10.1007/978-1-349-03319-5_3] 20. Branson, W.H. (198۳). Macroeconomic determinants of real exchange rates. In: Herring, R.J. (Ed), managing foreign exchange risk. Cambrige University P-ress, cambrige. 21. Chinn, M. D. & Meredith, G., (2005). Testing uncovered interest parity at short and long horizons during the post-bretton woods era (working paper no. 1077). National. [ DOI:10.3386/w11077] 22. Choi, I., Park, D., (2008). Causal relation between interest and exchange rate in the Asia. Bureau of economic research. [ DOI:10.1016/j.japwor.2007.01.003] 23. Dorenbusch, R., (1976). Expectations and exchange rate dynamics. J. Political Econ. 84: 1161-1176. [ DOI:10.1086/260506] 24. Eichenbaum, E. & Evans, C. L., (1995). Some empirical evidence on the effects of shocks tomonetary policy on exchange rates. Q. J. Econ. 110: 975-1009. [ DOI:10.2307/2946646] 25. Engel, C. (2019). Real exchange rate convergence: The roles of price stickiness and monetary policy. Journal of Monetary Economics, 10۳, 21-۳2.
https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2018.08.007 [ DOI:10.1016/j.jmoneco.2018.08.007.] 26. Gozgor, G. (2014). Causal relation between economic growth and domestic credit in the economic globalization: Evidence from the Hatemi-J's test. The Journal of International Trade & Economic Development, 24(3), 395-408.
https://doi.org/10.1080/09638199.2014.908325 [ DOI:10.1080/09638199.2014.908325.] 27. Granville, B.& Mallick, S., (2010). Monetary policy in Russian: Identifying exchange rate shocks. Econ. Model. 27:432-444. [ DOI:10.1016/j.econmod.2009.10.010] 28. Hacker, R. S.: Karlsson, H. K. &Mansson, K., (2014). An investigation of the causal relations between exchange rates and interest rate differential using wavelets. Int, Rev. Econ. Financ. 29: 321-329. [ DOI:10.1016/j.iref.2013.06.004] 29. Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economic, 43, 447-456. [ DOI:10.1007/s00181-011-0484-x] 30. Heidarzadeh hanzaee, A., & Farahani, M. (2019). Investigating the impact of oil price and exchange rate uncertainty on stock return using whitening linear transformation and vector autoregressive model. Financial knowledge of securities analysis, 12(43), 131-142. [ DOI:10.21002/icmr.v10i2.10828] 31. Karamelikli, H. & Karimi, M. S. (2020). Asymmetric relationship between interest rates and exchange rate: Evidence from Turkey. International Journal of Finance and Economics, 1-11. [ DOI:10.1002/ijfe.2213] 32. Oseni, I. O., Adekunle, I. A., & Alabi, M. O. (2019). Exchange rate volatility and industrial output growth in Nigeria. Journal of Economics and Management, 38(4), 129-156.
https://doi.org/10.22367/jem.2019.38.07 [ DOI:10.22367/jem.2019.38.07.] 33. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326. [ DOI:10.1002/jae.616] 34. Saraç, T. B. & Karagöz, K. (2016). Impact of short-term interest rate on exchange rate: The case of Turkey. Procedia Economics and Finance, 38, 195-202.
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30190-3 [ DOI:10.1016/S2212-5671(16)۳0190-3.] 35. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace, & R. Sickles (Eds.), The Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. [ DOI:10.1007/978-1-4899-8008-3_9] 36. Teräsvirta, T.; Van Dijk, D., & Medeiros, M.C. (2005). Linear models, smooth transition auto-regressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A reexamination. International Journal of Forecasting, 21(4), 755-774. [ DOI:10.1016/j.ijforecast.2005.04.010] 37. Walker, J. S. (2020). A primer on wavelets and their scientific applications.CRC press. [ DOI:10.1201/9781420050011] 38. Wu, J. L. & Chen, S. L. (1998). A re-examination of real interest rate parity. The Canadian Journal of Economics, 837-851. [ DOI:10.2307/136495] 39. Yakubu, Z., Loganathan, N., Sethi, N., & Golam Hassan, A. A. (2021). Do financial development, trade openness and political stability complement for Egypt's economic growth? Journal of International Commerce, Economics and Policy, 12(1).
https://doi.org/10.1142/S1793993321500010 [ DOI:10.1142/S179۳99۳۳21500010.] 40. Yakubu, Z., Loganathan, N., Sethi, N., & Golam Hassan, A. A. (2021). Do financial development, trade openness and political stability complement for Egypt's economic growth? Journal of International Commerce, Economics and Policy, 12(1).
https://doi.org/10.1142/S1793993321500010 [ DOI:10.1142/S179۳99۳۳21500010.] |
