[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
نمایه نویسندگان
نمایه واژه های کلیدی
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 18
تعداد شماره ها: 64
تعداد مشاهده ی مقالات: 1231018

مقالات دریافت شده: 2147
مقالات پذیرفته شده: 405
مقالات رد شده: 1622
مقالات منتشر شده: 390

نرخ پذیرش: 18.86
نرخ رد: 75.55

میانگین دریافت تا پذیرش: 245 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 71.2 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 15، شماره 53 - ( 9-1401 ) ::
سال 15 شماره 53 صفحات 435-407 برگشت به فهرست نسخه ها
لایه‌بندی بازار بین‌بانکی ریالی ایران با استفاده از رهیافت تحلیل شبکه
سیدمحمدهادی سلطان‌العلمائی*1 ، اصغر ابوالحسنی هستیانی2 ، کامران ندری3 ، محمدحسین پورکاظمی4
1- گروه اقتصاد مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران
2- گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور
3- دانشکدهٔ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
4- گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (433 مشاهده)
با تغییر چهارچوب هدایت سیاست پولی از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ‌های مرجع، نرخ بهرهٔ بازار بین‌بانکی ‌‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف عملیاتی بانک‌های مرکزی هدف‌گذاری می‌شود. شناسایی بازار بین‌بانکی از این جهت مهم است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند با مداخلهٔ محدود، تأثیر گسترده‌تری در جهت نیل به اهداف خود بگذارد. با توجه به طی‌شدن مراحل اولیهٔ شکل‌گیری بازار بین‌بانکی و استقرار سازوکارهای عملیات بازار باز و مساعدت‌های آماده در بازار پول ایران، تحلیل شبکهٔ بازار بین‌بانکی با هدف شناسایی هستهٔ این بازار حائز اهمیت است، زیرا تراکم بیشتر روابط سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری و چرخش روان‌تر ذخایر مازاد در هستهٔ بازار، باعث می‌شود اثربخشی سیاست‌های پولی در بازار افزایش یابد. براین‌اساس با استفاده از ابزارهای نظریهٔ گراف و تحلیل شبکه با هدف شناسایی ساختار مرکز-پیرامون و به‌کارگیری الگوی معاملات انجام‌شده در مقاطع ماهانهٔ سال ۱۳۹۷، ساختار این بازار موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که بر این اساس، با توجه به ارتباطات مستقیم اعضا با یکدیگر و تغییرات متعدد اعضای هسته، تشخیص یک هسته با اعضای ثابت برای بازار دشوار است؛ لیکن می‌توان اعضایی را یافت که در ماه‌های بیشتری عضو هسته بوده‌اند و نقش محوری در بازار داشته‌اند. این امر، در کنار سایر معیارها مانند شاخص‌های سلامت و ثبات مالی، می‌تواند ملاک مناسبی را در تعیین معامله‌گران اولیه در عملیات پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
شماره‌ی مقاله: 3
واژه‌های کلیدی: بازار بین‌بانکی، تحلیل شبکه، ساختار مرکز–پیرامون، نظریهٔ گراف.
متن کامل [PDF 1198 kb]   (403 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1401/9/5 | پذیرش: 1402/5/24 | انتشار: 1402/7/5
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 15، شماره 53 - ( 9-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4714