1- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 2- بانک مرکزی ج.ا.ا
چکیده: (210 مشاهده)
یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها تبدیل سررسید یعنی گرفتن سپردهٔ کوتاه‌مدت و اعطای وام بلندمدت است. امروزه نقش بانک‌ها در حوزهٔ تأمین‌مالی و رفع نیازهای سرمایه‌ای کسب‌وکارها امری آشکار است. این اقدام مؤثر بانک از طریق وام‌دهی به متقاضیان صورت می‌گیرد. در این راستا، برخورداری از سرمایهٔ مناسب و کافی امری حیاتی به‌منظور حفظ سلامت نظام بانکی است. در این میان، قواعد توافق‌نامه‌های کمیتهٔ بال به‌عنوان مهم‌ترین توافق بین‌المللی به‌منظور تأمین سلامت بانکی، رعایت حداقل کفایت سرمایه را به‌شکل ویژه‌ای موردتوجه قرار داده است. با توجه به اهمیت این موضوع و ازآنجایی‌که بانک‌ها در ایران از مهم‌ترین فراهم‌کنندگان منابع مالی هستند، در این مطالعه، شاخص انحراف از سرمایهٔ بانک معرفی و اثر آن در مقولهٔ وام‌دهی بررسی می‌شود. در این راستا با استفاده از نسبت‌های مالی و ویژگی‌های ساختار ترازنامهٔ ۲۵ بانک فعال در شبکهٔ بانکی کشور، در بازهٔ زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، شاخص انحراف سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و دستورالعمل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود و به‌عنوان متغیری مستقل به‌همراه سایر متغیرهای بانکی و کلان اقتصادی در مدل اثرگذاری انحراف سرمایه در وام‌دهی وارد و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنادار و معکوس شاخص انحراف از سرمایه در وام‌دهی دارد. همچنین، یافته‌ها بیانگر تأثیر معنادار و مستقیم اندازهٔ بانک در وام‌دهی بانک‌هاست. براساس نتایج، تأثیرگذاری هم‌زمان اندازهٔ بانک و شاخص انحراف سرمایه در وام‌دهی نیز به‌صورت معکوس و معنادار است.
