[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 14، شماره 48 - ( 6-1400 ) ::
سال 14 شماره 48 صفحات 420-395 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی در ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل
صاحبه مسعودی1، علی چشمی*1، سید محمدجواد رزمی1
1- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (248 مشاهده)
اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و احتمال ترغیب مدیران بانک‌ها به انتخاب‌های پرخطر می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران را به خطر اندازد. نظارت مالی با کنترل ریسک‌پذیری بانک‌ها یکی از راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران است. در این مقاله، اثر مؤلفه‌های نظارت مالی برگرفته از بیانیهٔ کمیتهٔ بال طبق زیرشاخص‌های CAMELS در ریسک اعتباری در ۱۴ بانک ایران طی دورهٔ ۱۳۸۹-۱۳۹۸ بررسی شد. با توجه به توزیع نامتقارن ریسک اعتباری، رگرسیون کوانتایل پانل به‌دلیل درنظرگرفتن واکنش متغیر وابسته در سراسر توزیع، و نه‌فقط در مرکز ثقل داده‌ها، برای برآورد مدل این مطالعه مناسب است. نتایج نشان می‌دهد افزایش مؤلفه‌های کفایت سرمایه، وضعیت سودآوری، کیفیت نقدینگی، و حساسیت به مخاطرات بازار از بین شش مؤلفهٔ نظارت مالی توانسته‌ است ریسک اعتباری را در بانک‌های نمونه به‌طور معناداری کاهش دهد و هرچه ریسک‌ اعتباری بانک‌ها در چندک بالاتر باشد، میزان اثر این مؤلفهها بیشتر می‌شود. همچنین، متغیرهای کنترلی ازجمله اندازهٔ بانک‌ها، نرخ ارز، نرخ تورم، و رشد اقتصادی در ریسک اعتباری به‌ویژه در چندک‌های بالاتر تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌های ایران با تنظیم مقررات مالی بر مبنای چهار مؤلفهٔ مذکور، درجهٔ ریسک‌ اعتباری بانک‌ها، و شرایط اقتصاد کلان می‌تواند بیشتر از منافع سرمایه‌گذاران در برابر مخاطرات بانکی محافظت کند.
واژه‌های کلیدی: نظارت مالی، بانک‌ها، ریسک اعتباری، رگرسیون کوانتایل پانل
متن کامل [PDF 1076 kb]   (148 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: 1400/3/16 | پذیرش: 1400/8/30 | انتشار: 1400/11/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 14، شماره 48 - ( 6-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4447