[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 14، شماره 48 - ( 6-1400 ) ::
سال 14 شماره 48 صفحات 394-361 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش ریسک سیستمی در بازار بین‌بانکی ریالی با استفاده از سرمایهٔ بافر و الگوریتم تحلیل پیوند
احمد گودرزی*1، رضا عیوضلو1، رضا تهرانی1
1- گروه مدیریت مالی و بیمه ،دانشگاه تهران
چکیده:   (251 مشاهده)
بازار بین‌بانکی سازوکاری جهت تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها فراهم می‌کند اما چنانچه بانکی در ایفای تعهدات خود به سایر بانک‌ها قصور کند، منجر به سرایت این ریسک به سایر بانک‌ها می‌شود‌. لذا ‌چنانچه بازار مزبور در چرخهٔ فعالیت خود با این ریسک مواجه شود، مانند بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ تأثیرات مخربی را برای نظام بانکی و اقتصاد ایجاد خواهد کرد‌. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های مربوط به سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری بانک‌ها در بازار بین‌بانکی ریالی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، جهت سنجش ریسک سیستمی از مدل سرمایهٔ بافر، و سپس جهت مشخص‌کردن ضرایب نفوذ و قطبیت ریسک سیستمی هریک از بانک‌ها از الگوریتم تحلیل پیوند کلینبرگ استفاده شده است‌. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ریسک سیستمی در بازار بین‌بانکی ریالی وجود دارد‌. این ریسک تا سال ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روند کاهشی را تجربه کرده است‌. همچنین، میزان ضریب نفوذ و قطبیت این ریسک در سال‌های مختلف متفاوت است؛ ولی در بانک‌های خصوصی‌، بیشتر از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است‌. میزان کفایت سرمایه و سرمایهٔ بافر عوامل مهمی در محدودکردن ریسک سیستمی است‌. لذا، ‌ازآنجایی‌که بیشتر بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه‌اند، ریسک سیستمی تهدیدی اساسی برای این بازار محسوب می‌شود‌.
واژه‌های کلیدی: تامین نقدینگی کوتاه مدت، ریسک سرایت، کفایت سرمایه، الگوریتم کلینبرگ
متن کامل [PDF 1290 kb]   (205 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1399/10/27 | پذیرش: 1400/2/26 | انتشار: 1400/11/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 14، شماره 48 - ( 6-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4447