|
ارزیابی مدل های پانل پروبیت ساده و پویا در پیش بینی بحران های بانکی
|
محمد جواد ابوالحسنی*1   ، سعید صمدی2 |
1- کارشناسی ارشد، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
2- دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان |
|
|
چکیده: (1429 مشاهده) |
شواهد تجربی نشان می‌دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده‌ی بروز بحرانهای اقتصادی به شمار می‌رود. بانک‌ها نیز همانند هر بنگاه اقتصادی می‌توانند به صورت انفرادی یا گروهی با مشکل ورشکستگی مواجه شوند؛ اما باید در نظر داشت که آثار مخرب ورشکستگی بانک‌ها بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاه‌های تجاری است. بحرانهای بانکی یک اتفاق نادر است، اما در صورت بروز، عواقب آن‌ها اغلب چشمگیر است. پیش‌بینی بحرانهای بانکی مطمئناً دشوار است. از سویی، پیش‌بینی این وقایع نادر، که در موارد بسیاری علل و پیامدهای مختلفی دارند، از نظر اقتصادی بسیار چالش برانگیز است.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از بانک‌های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق سعی شده است، پیش‌بینی بحرانهای بانکی با روش پانل پروبیت ساده و پویا مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از متغیرهای شاخص کل بورس، شاخص قیمت زمین، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، نسبت اهرم، سود و سرمایه هر بانک که نشان‌دهنده‌ی وضعیت اقتصاد کشور و بانک‌ها است استفاده می‌شود. طبق نتایج حاصل شده نرخ پیش‌بینی درست در پروبیت پویا بیشتر از نرخ پیش‌بینی پروبیت ساده است و پروبیت پویا توانایی بیشتری در پیش‌بینی بحرانهای بانکی دارد. از طرفی متغیر نسبت اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی نسبت به GDP و نسبت اهرم با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معنادار و مؤثری دارند. |
|
| واژه‌های کلیدی: بحرانهای اقتصادی، بانک‌های تجاری، تولید ناخالص داخلی، بورس اوراق بهادار تهران |
|
|
متن کامل [PDF 1713 kb]
(756 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله نظری |
موضوع مقاله:
سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1399/3/7 | پذیرش: 1399/9/16 | انتشار: 1393/10/25
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
