با توجه به کمبود شواهد تجربی کافی در ارتباط با رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، هیچ توافق کلی در مورد نحوهٔ معرفی چسبندگی‌های اسمی در الگو‌های کلان پولی (نوکینزی) وجود ندارد. در این شرایط، انتخاب یک الگوی قیمت‌گذاری کاملاً وابسته به نظر محقق است. نداشتن درک درستی از اینکه تفاوت در الگو‌های قیمت‌گذاری تا چه حد در تحلیل تأثیرات سیاست‌های پولی از اهمیت برخوردار است، می‌تواند ارزیابی سیاست‌ها را با چالش جدی مواجه کند. به‌منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه با استفاده از چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تحلیل بیزی، طیفی از الگو‌های قیمت‌گذاری شامل الگوی اطلاعات چسبنده (منکیو و ریس، ۲۰۰۲)، چسبندگی دوگانه (دوپور و همکاران، ۲۰۱۰)، و هایبرید مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. به‌منظور مقایسهٔ الگو‌های قیمت‌گذاری مختلف در این مطالعه از چهار معیار شامل ۱- مقایسهٔ احتمال پسین الگو‌ها، ۲- مقایسهٔ گشتاورهای داده‌های شبیه‌سازی‌شدهٔ الگو با داده‌های دنیای واقعی، ۳- مقایسهٔ خودهمبستگی نرخ تورم واقعی با میانهٔ توزیع پسین هریک از الگو‌ها، و ۴- بررسی توابع عکس‌العمل آنی استفاده شده است. بر اساس نتایج، منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه (چسبندگی هم‌زمان قیمت و اطلاعات) نسبت به سایر تصریح‌های فیلیپس با واقعیات آشکارشده در اقتصاد ایران سازگاری و انطباق بیشتری دارد.