نرخ تورم یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که داشتن پیش‌بینی دقیقی از آن به‌صورت زمان‌حقیقی (real-time) برای نهادهای سیاستگذار به‌ویژه بانک‌های مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راه‌هایی که برای افزایش دقت پیش‌بینی پیشنهاد می‌شود، استفاده از محتوای اطلاعاتی دسته وسیعی از متغیرهای گوناگون با بهره‌گیری از روش‌های ترکیب پیش‌بینی است. در این مقاله تعدادی از روش‌های ترکیب پیش‌بینی به‌صورت زمان‌حقیقی برای پیش‌بینی نرخ تورم در ایران پیاده‌سازی و ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد روش‌های ساده ترکیب در مقایسه با روش‌هایی که به تخمین وزن‌های بهینه می‌پردازند، عملکرد بهتری دارند و صرف‌نظرکردن از همبستگی میان پیش‌بینی‌های ساده در به‌دست‌آوردن وزن‌ها موجب افزایش دقت پیش‌بینی می‌شود. همچنین اگرچه عملکرد وزن‌های انقباضی با افزایش ضریب انقباض بهبود می‌یابد، اما به‌طور کلی پیش‌بینی‌های حاصل از وزن‌های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های حاصل از وزن‌های انقباضی است.