|
مقایسهٔ شاخص‌های تعیین آستانهٔ بحران مالی بانک‌ها در سیستم هشدار سریع بر اساس عامل چرخه‌های تجاری
|
| جلال صادقی شریف1، محمد طالبی2، اکبر عالم تبریز1، محمدرضا کاتوزیان*1 |
1- دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه امام صادق |
|
|
چکیده: (2158 مشاهده) |
هدف اصلی این مقاله طراحی سیستمی است که به بررسی احتمال در آستانهٔ ورشکستگی قرارگرفتن بانک‌ها و پیش‌بینی زمان آن بر اساس چرخه‌های تجاری و اقتصادی می‌پردازد. همچنین در این مقاله تأثیر رویکردهای مختلف به تعریف آستانهٔ ورشکستگی نسبت به پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرارگرفتن بانک‌ها در ایران با به‌کارگیری الگوی کاپلان مایر و الگوی مخاطرات متناسب کاکس در چهارچوب تحلیل بقا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1395 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بقای بانک‌های ایران تحت‌تأثیر پنج متغیر نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های عملیاتی، نسبت مجموع خالص درآمد بهره و درآمدهای عملیاتی به متوسط کل دارایی‌ها، درآمد کارمزد خدمات بانکی به کل درآمد، نسبت هزینهٔ اداری و عمومی به کل هزینه‌ها و اندازهٔ بانک است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد بر اساس معیار آکائیک (AIC)، رویکرد شاخص ثبات Z-score بهترین معیار برای تعریف و شناسایی آستانهٔ ورشکستگی بانک‌ها در مقایسه با رویکرد کفایت سرمایه و نسبت مطالبات معوق است. بر اساس این رویکرد، آستانه ورشکستگی بانک‌های مورد بررسی به‌طورمتوسط تا هفت سال، در شرایط رکود تا پنج سال و در صورت بازگشت دوران رونق به اقتصاد کشور، تا هشت سال آینده خواهد بود.
|
|
| واژه‌های کلیدی: تحلیل بقا، آستانهٔ ورشکستگی، شاخص ثبات Z-score، کاپلان میر، الگوی مخاطرات متناسب کاکس. |
|
|
متن کامل [PDF 1551 kb]
(1141 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
موضوع مقاله:
سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1397/8/29 | پذیرش: 1398/6/27 | انتشار: 1398/6/27
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
