[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 8، شماره 24 - ( تابستان 1394 ) ::
سال 8 شماره 24 صفحات 305-330 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عملکرد مدل خودرگرسیون در پیش‌بینی تورم ایران
هومن کرمی 1، سیدمهدی برکچیان
1- بانک مرکزی
چکیده:   (480 مشاهده)

در این مقاله عملکرد مدل‌های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش‌بینی تورم ایران در افق‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش‌بینی، فرایند انتخاب وقفه‌ها به صورت تجمعی صورت می‌گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب‌های ممکن وقفه‌ها، به جای استفاده از وقفه‌های تجمعی، می‌تواند به بهبود دقت پیش‌بینی منجر شود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که ترکیب بهینه وقفه‌‌ها نسبت به وقفه‌های تجمعی در تمام افق‌های پیش‌بینی از دقت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه‌‌ها بسته به افق پیش‌بینی مورد نظر، تغییر می‌کند به‌طوریکه بهترین ترکیب از وقفه‌ها در افق ۱ و ۲ فصل، وقفه‌‌ی اول و در افق ۳ و ۴ فصل، وقفه‌های اول و چهارم می‌باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش‌بینی «IC» به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش‌بینی باعث بهبود دقت پیش‌بینی نمی‌شود.

واژه‌های کلیدی: مدل خودرگرسیون، پیش‌بینی مستقیم، پیش‌بینی تکرارشونده، ساختار وقفه، مدل تصحیح خطای پیش‌بینی
متن کامل [PDF 909 kb]   (329 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۸
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print



سال 8، شماره 24 - ( تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3664