بررسی ارتباط بین محیط‌های تورمی و سیاست‌های پولی با سپرده‌های بانک‌ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخشی عمده از مطالعات تجربی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مطالعه تبیین ارتباط بین سیاست‌های پولی و محیط‌های تورمی با حجم سپردهٔ ۲۳ بانک خصوصی و دولتی طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۷ است. برای این منظور، ابتدا با بهره‌گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف، محیط‌های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه، به روش خودرگرسیون برداری در داده‌های تابلویی به ارزیابی اثر تکانه‌های سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی، و نسبت ذخیرهٔ قانونی بانک‌ها بر حجم سپردهٔ بانک‌ها پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر ثبات و پایداری مدل و معناداری ضرایب برآوردشده در کوتاه‌مدت داشته و تکانه‌های سیاست پولی و محیط‌های تورمی جنبهٔ میرا و گذرا دارد، به‌طوری‌که انحراف معیار تکانهٔ واردشده به نرخ رشد نقدینگی، نسبت سپردهٔ قانونی بانک‌ها، و کیفیت دارایی به‌ترتیب در سال‌های اولیه (دوره‌های خیلی کوتاه‌مدت) حجم سپردهٔ بانک‌ها را کاهش می‌دهد، اما به‌تدریج از دورهٔ سوم به بعد، از آثار کاهندهٔ آن کاسته می‌شود و به‌سمت مقدار قبل از ایجاد تکانه میل می‌کند. برای متغیرهای نرخ سود سپرده، کیفیت نقدینگی، و نرخ رشد تولید نیز آثار تکانه‌ها در دوره‌های خیلی کوتاه‌مدت (۱ تا ۴ سال) بر حجم سپردهٔ بانک‌ها افزایشی بوده است، اما به‌تدریج از اثر افزایشی آن‌ها کاسته می‌شود و به وضعیت تعادلی قبل از ایجاد تکانه میل می‌کند.