|
شناسایی الگوهای پویایی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک‌ها و مؤسسات مالی (مطالعهٔ موردی: سه بانک ایرانی)
|
صبا مرادی1   ، فریماه مخاطب رفیعی*2 ، عباس سقایی3 |
1- دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
2- دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
3- دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات |
|
|
چکیده: (978 مشاهده) |
بررسی ریسک اعتباری مشتریان از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک‌ها است. افزایش مطالبات معوق نشان می‌دهد که مدل‌های مرسوم نتوانسته‌اند ریسک اعتباری مشتریان را به خوبی ارزیابی کنند. عوامل متغیر و غیرقطعی محیطی بر رفتار مشتری اثر می‌گذارد و موجب تغییر ریسک اعتباری مشتری در طول زمان می‌شود، لذا می‌بایست مدلی پویا برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتری طراحی شود. پژوهش‌های گذشته از مدل‌های متداولی مانند مدل‌های مالی، شبکه‌های عصبی، و مبتنی بر داده‌های تجربی استفاده کرده‌اند. در این پژوهش با درنظرگرفتن جابه‌جاشدن مشتری در طول زمان در گروه‌های مختلف کم‌ریسک، ریسک متوسط، و ریسک بالا و با به‌کارگیری روش‌های تحلیل داده‌های بزرگ، الگوهای رفتار پویای مشتریان استخراج شده است. برای این منظور، اطلاعات مشتریان حقیقی سه بانک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل با درجهٔ حساسیت ۹۲٫۱ درصد و درجهٔ تشخیص ۸۹٫۱ درصد از کارایی بالایی برخوردار است و در مقایسه با مدل‌های پروبیت، لاجیت، و شبکهٔ عصبی بهتر عمل می‌کند و کارایی بالاتری دارد. دستاورد این پژوهش، تشخیص الگوهای پویای ریسک اعتباری مشتریان است. این روش به این جهت که به آموزش مجدد داده‌ها نیازی ندارد، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌گردد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: مطالبات معوق، نکول، پویایی رفتار مشتریان، ابزارهای تحلیل دادهٔ‌های بزرگ، الگوهای پویای ریسک اعتباری، خوشه‌بندی پویا. |
|
|
متن کامل [PDF 1121 kb]
(524 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه موردی |
موضوع مقاله:
مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: 1398/10/7 | پذیرش: 1401/4/15 | انتشار: 1401/7/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
