|
1. بهادر، ع. (1398). عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 2. خردیار، س، ملکی، م، و پوررضا، ع. (1399). اسناد خزانه اسلامی: ابزاری نوین در تامین مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 9(34 )، 67-82. 3. خسروی، ع، مرزبان، ح، قادری، ج، و رستم زاده، پ. (1400). گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران. پژوهش های پولی بانکی، 14(47)، 69-106. 4. رحمانی، ت. (1400). پول (یک کتاب درسی پول و بانکداری). چاپ اول. نشر نور علم. 5. سیاست پولی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 6. میثمی، ح، و ندری، ک. (1394). عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی. تحقیقات مالی اسلامی، 5(1 (پیاپی 9) )، 119-154. 7. مهدی آبادی، م، و محمدی پور، ر. (1398). تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(40 )، 126-151. 8. Aboelsoud, M. E., Paparas, D., Zouaoui, A., & Kasim, M. K. (2019). The dynamic interrelationship between interest rate and macroeconomic policy objectives: case of the United Kingdom. Journal of Economics and Political Economy, 6(4), 304-322. 9. Akosah, N. K., Alagidede, I. P., & Schaling, E. (2021). Dynamics of Money Market Interest Rates in Ghana: Time‐Frequency Analysis of Volatility Spillovers. South African Journal of Economics, 89(4), 555-589. [ DOI:10.1111/saje.12287] 10. Baek, E. G., & Brock, W. A. (1992). A nonparametric test for independence of a multivariate time series. Statistica Sinica, 137-156. 11. Broock, W. A., Scheinkman, J. A., Dechert, W. D., & LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. Econometric reviews, 15(3), 197-235. [ DOI:10.1080/07474939608800353] 12. Diks, C., & Panchenko, V. (2005). A note on the Hiemstra-Jones test for Granger non-causality. Studies in nonlinear dynamics & econometrics, 9(2). [ DOI:10.2202/1558-3708.1234] 13. Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. [ DOI:10.1016/j.jedc.2005.08.008] 14. Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: journal of the Econometric Society, 424-438. [ DOI:10.2307/1912791] 15. Hanif, M. N. (2012). Pass-through of SBP policy rate to market interest rates: An empirical investigation. JISR management and social sciences & economics, 10(1), 97-112. [ DOI:10.31384/jisrmsse/2012.10.1.7] 16. Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price‐volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639-1664.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x [ DOI:10.2307/2329266] 17. Li, S., Lu, X., & Li, J. (2021). Cross-correlations between the P2P interest rate, Shibor and treasury yields. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 574, 125945. [ DOI:10.1016/j.physa.2021.125945] 18. Mirza, H. H., Nazir, M. S., & Ali, G. (2021). A Behavioral Analysis of Interbank Rates in Pakistan. Journal of Quantitative Methods, 5(2), 106-127. 19. Osoro, J., & Muriithi, D. (2017). The Interbank Market in Kenya. Kenya Bankers Working Paper Series, 2017. Online access. 20. Pirahmadi, M., Afshari, Z., & Sarem, M. (2019). Interbank Market Failure and the Effects of the Basel III Regulations in a DSGE Model for Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 8(1), 163-183. 21. Porter, N., & Xu, T. (2009). What drives China's interbank market?. [ DOI:10.2139/ssrn.1475519] 22. Sarno, L., & Thornton, D. L. (2003). The dynamic relationship between the federal funds rate and the Treasury bill rate: An empirical investigation. Journal of Banking & Finance, 27(6), 1079-1110. [ DOI:10.1016/S0378-4266(02)00246-7] 23. Yusuf, M. M., & Zain, M. S. M. (2020). Macroeconomic Determinants of Interbank Money Market Rate in Malaysia. Asian Journal of Accounting and Finance, 2(2), 42-51.
|
