[Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
Main Menu
Home
Journal Information
Aims& Scopes
Editorial Board
About the Journal
Journal News
Articles archive
All Issues
Current Issue
Browse by Authors
Browse by Keywords
For Authors
Call for Papers
Submission Instruction
Submission Form
For Reviewers
Reviewers Section
Registration
Registration Information
Registration Form
Contact us
Contact Information
Contact us
Site Facilities
Site map
Search contents
FAQ
Top 10 contents
Inform to friends
::
MBRI Journals

Journal of Money & Economy

AWT IMAGE

(رتبه علمی-پژوهشی)

..
Related Journals

Journal of Islamic Finance Research

AWT IMAGE

(Biannual)

..
Search in website

Advanced Search
..
Receive site information
Enter your Email in the following box to receive the site news and information.
..
:: year 16, Issue 58 (2-2024) ::
JMBR 2024, 16(58): 675-716 Back to browse issues page
Providing a dynamic model for simulating the effects of digital banking on liquidity risk management (a case study of a specialized bank)
Marzieh Hosseini1
1- Islamic Azad University, Tehran West Branch
Abstract:   (221 Views)
Along with the advancement of technology and due to the comprehensive connection of human life with communication technologies and especially the Internet, the banking system in all countries has undergone changes and transformations in recent years. All these efforts have been aimed at reducing the cost of capital and the cost of lost opportunities and increasing the efficiency of the investments made. In this regard, liquidity management of received funds is of high importance. This research seeks to use the system dynamics method in simulating different scenarios in order to investigate the hypothesis that "the development of digital banking has an effect on the improvement of liquidity management and consequently liquidity risk management". In this regard, after identifying the factors affecting bank liquidity, a model was designed and presented using the methodology of system dynamics. The stages of model design included identifying the variables, designing the circular causal model, designing the flow diagram, compiling the dynamo equations and simulating the designed model, and the effects of digital banking development on the liquidity risk index variables were simulated by using Vansim software. Simulation was done in three different scenarios. The results of the model execution under three main scenarios showed that the changes in the liquidity risk index variables are influenced by digital banking and it was also found that if the budget related to the banking infrastructure in using new methods of attracting deposits and facilities through digital channels as well as The use of artificial intelligence (to minimize their risks), which are all examples of digital banking, can affect the bank's profitability and liquidity indicators by affecting income and expenses.
Article number: 5
Full-Text [PDF 1619 kb]   (95 Downloads)    
Type of Study: Methodological Article | Subject: Corporate Finance and Governance (G3)
Received: 2024/04/24 | Accepted: 2024/08/3 | Published: 2024/10/30
References
1. اسداللهی، طاهرآبادی، شاه ویسی، خیراللهی. (۱۳۹۹). تحلیل پویای مدل جامع مدیریت ریسک در نظام بانکداری با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی
2. اسداللهی، س. ی.، طاهرآبادی، ع. ا.، شاه ویسی، ف.، و خیراللهی، ف. (۱۴۰۲). تحلیل پویای مدل جامع مدیریت ریسک در نظام بانکداری با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی. فصلنامهٔ دانش سرمایه‌گذاری، ۱۳(۴۹)، ۱۲۳-۱۵۲.
3. اویارحسین (۱۴۰۱). تحول دیجیتال در بانکداری شرکتی: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری. دانش سرمایه‌گذاری، ۱۱(۴۴)، ۶۰۳-۶۳۰.
4. جلیلیان (۱۴۰۰). مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۱۱۵-۱۴۶.
5. اسماعیل‌زاده (۱۳۹۶). طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش‌بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران. مجلهٔ اقتصادی، ۱۱(۳۹)، ۱۷۱-۱۹۷.
6. مهرآرا، بهلولوند (۱۳۹۵). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعهٔ موردی بانک‌های ایران. پژوهشنامهٔ اقتصاد کلان، ۱۳-۳۷.
7. اقدح. ح. (۱۴۰۰). ارائهٔ الگوی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال-رویکرد عقلانی. دانش سرمایه‌گذاری، ۴۸۹-۵۱۵.
8. بیگدلی (۱۴۰۰). آزمون تجربی تأثیر ریسک فضای کسب‌وکار بر رابطه بین ریسک نقدینگی و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران. دانش سرمایه‌گذاری، ۴۲۵-۴۵۰.
9. بزرگ اصل، موسی، فرخ برزیده،محمدتقی صمدی. ((1397. بررسی رابطهٔ هم‌زمان ریسک‌های نقدینگی و اعتباری و بررسی تأثیر آن‌ها بر پایداری مالی بانک‌ها، رهیافت رگرسیون چندک. نشریه: دانش سرمایه گذاری سال:1397 | دوره:7 | شماره:25،صفحات :299-316
10. رستگار، عباسعلی، هادی ‌سپانلو،سعید انصارزاده، ومسعود نارنجی. (۱۳۹۴(. مدل پذیرش فنّاوری اطلاعات در صنعت بانکداری و تحلیل تأثیر آن بر رفتار سازمانی با استفاده از پویایی سیستم‌ها؛ مطالعهٔ موردی: بانک ملت. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - 1394.
11. عبدلی، قهرمان، علیرضا فردحریری. (۱۳۹۴). الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه. فصلنامه نظريه های کاربردی اقتصاد/ سال دوم/ شماره /1 بهار /1031 صفحات 1-11.
12. ناظمی، شمس‌الدین، سعید مرتضوی،تکتم راحتی، (۱۳۸۴). نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان ( مطالعه موردی بانک های سپه شهرستان مشهد ). نشریه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی » پاييز 1384 شماره19.
13. پوراحمدی، (۱۳۹۲). تأثیر بانکداری الکترونیکی بر نقدینگی بانک رفاه.
14. خسروانجم، کشانچی، پورقلی، عبداللهی. (۱۳۹۹). ارزیابی شاخص‌های استراتژیک پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال با استفاده از ترکیب رویکردهای مدل‌سازی ساختاری تفصیلی و دمایتل فازی
15. طجرلو، انصاری، دیواندری، کیماسی، (۱۴۰۰). طراحی چهارچوب توسعهٔ محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه‌پژوهی: بانک ملت).
16. خوشنویس، فائزی رضوی، فتحی، (۱۴۰۰). طراحی مدل پویای خدمات بانکی مدیریت زنجیرهٔ تآمین پایدار با استفاده از دینامیک سیستم (مطالعهٔ موردی: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران).
17. جبارزاده،مجید، رهام رمضانی،پریسا پهلوان، (1394). بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعهٔ موردی: بانک پاسارگاد). کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع-1394.
18. جعفرپور مقدم. (۱۳۹۵). شاخص‌های مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها.
19. خمارتاج، همتی، محبی، (۱۴۰۰). بررسی عوامل مؤثر مدیریت ریسک بانک‌ها.
20. کشتگر، عباسپور، (۱۴۰۱). تأثیر هوش مصنوعی بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیکی و جذب مشتریان بانکی.
21. گل آرا گرگانی. (۱۳۸۶). بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک در میزان سپرده‌گذاری مشتریان بانک. کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی - 1394
22. طاهری، ستایش، جنایی، همتفر، (۱۳۸۶). طراحی مدل بهینه دارایی‌ها و بدی‌های بانکی مدیریت براساس رویکرد دینامیک سیستم.
23. Yip, A. W. & Bocken, N. M. (2018). Sustainable business model archetypes for theindustry. Journal of cleaner production, 174, 150-169 [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.10.190]
24. Barquin, S. & Hv, V. (2015). Digital Banking in Asia: What do consumers really want. McKinsey. & Company, 1-12
25. Chatterjee, U. K. (2015). Bank liquidity creation and asset market liquidity. Journal of Financial Stability, 18, 139-153 [DOI:10.1016/j.jfs.2015.03.006]
26. Dehnert, M., & Schumann, J. (2022). Uncovering the digitalization impact on consumer decision-making for checking accounts in banking. Electronic Markets, 32(3), 1503. [DOI:10.1007/s12525-022-00524-4]
27. Haralayya, B. (2021). How Digital Banking has brought innovative products and services to India. Journal of Advanced Research in Quality Control and Management, 6(1), 16-18.
28. Hong, H., Huang, J. Z., & Wu, D. (2014). The information content of Basel III liquidity risk measures. Journal of Financial Stability, 15, 91-111. [DOI:10.1016/j.jfs.2014.09.003]
29. Horváth, R., et al. (2014). Bank capital and liquidity creation: Granger-causality evidence. Journal of Financial Services Research, 45(3), 341-361. [DOI:10.1007/s10693-013-0164-4]
30. Kaplan, S. & Garrick, B. J. (1981). On the quantitative definition of risk. Risk analysis, 1(1), 11-27. [DOI:10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x]
31. Kaur, D., Sahdev, SL., Sharma D., & Siddiqui, L. (2020). Banking 4.0: The influence of artificial intelligence on the banking industry & how AI is changing the face of modern-day banks. International Journal of Management, 11(6), [DOI:10.34218/IJM.11.6.2020.049]
32. Malz, A. (2003). Liquidity Risk, current research and practice. Risk Metrics Journal, 16
33. Prisman, E. Z., Slovin, M. B., & Sushka, M. E. (1986). A general model of the banking firm under conditions of monopoly, uncertainty, and recourse. Journal of Monetary Economics, 17, 293-304. [DOI:10.1016/0304-3932(86)90033-4]
34. Ghesmati, R., Narenji, M., & Shahrabi, J. (2020). Investigating the behavior of bank customers after the merger of branches with the development of a cluster analysis model; Case Study: in Persian:Mellat Bank. Modiriat-e-farda, 56(56).
35. Saunders, A. & Cornett, M. M. (2003). Financial institutions management, Mc Graw Hill. A journal Business and Technology, 10, 18-35.



XML   Persian Abstract   Print



Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
year 16, Issue 58 (2-2024) Back to browse issues page
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4710