[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 6، شماره 16 - ( تابستان 1392 ) ::
سال 6 شماره 16 صفحات 27-58 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد درشهرتهران؛ با نگرش بر کاهش نرخ رشد مطالبات در یکی از بانک های خصوصی
خشایار مقدم 1، دکتر علی ارشدی2، کیانوش رضایی1
1- کارشناس بانکی کارشناس بانکی
2- عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
چکیده:   (1379 مشاهده)

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد  تدوین شده است. در این راستا پژوهشگران اقدام به شناسایی 36 شاخص کرده و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی‌شده ، 429 پرونده اعتباری انتخاب و با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌کاوی مانند انواع درخت تصمیم ( CHAID،  CART، QUEST ،( C5، شبکه عصبی،  ماشین بردار پشتیبان،  رگرسیون لجستیک  و تحلیل تشخیصی  اقدام به ارزیابی میزان اثرگذاری این شاخص‌ها بر احتمال نکول تعهدات کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش‌ها بالاترین قابلیت پیش‌بینی را دارد. علاوه بر این از 35 شاخص مورد بررسی دوازده شاخص مدت (دوره زمانی بازپرداخت)، نوع عقد، تعداد اقساط بازپرداخت، نوع وثیقه، تعداد چک برگشتی قبل از دریافت تسهیلات، مبلغ قسط، مدت سپرده‌گذاری (سپرده کوتاه‌مدت)، بخش اقتصادی، جنسیت، شغل، میانگین گردش شش ماه قبل از دریافت تسهیلات و وضعیت مالکیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار اعتباری وام‌گیرندگان دارند. در نهایت قواعد به دست آمده از درخت تصمیم برای تصمیم‌سازی (طراحی یک مدل امتیازدهی اعتباری) در بانک استخراج شدند.

طبقه‌بندی C1, C4, E1, E5 : JEL

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵                    تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۰

واژه‌های کلیدی: تسهیلات خرد، بانک خصوصی، شبکه عصبی، SVM، رگرسیون لجستیک، تحلیل تشخیص، درخت تصمیم، احتمال نکول تعهدات و نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده.
متن کامل [PDF 481 kb]   (817 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۲
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 6، شماره 16 - ( تابستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3741