|
1. ابریشمی، ح.، مهر آرا، م.، و رحمانی، م. (1398). اندازه‌گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن. مدلسازی اقتصادسنجی، 4(3)، صص. 11-36. 2. استادهاشمی، ع.، صادقی شریف، س. ج.، و سوری، ع. (1400). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری. نوآوری و ارزش آفرینی، 10(19)، 55-68. 3. افشاری، آ.، قبادی، س.، و شریفی رنانی، ح. (1402). شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری نظام بانکی ایران. مدلسازی اقتصادی، ۱7(61)، صص. 125-144 4. پناهیان، ح.، و ابیاک، ح (1392). تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک‌ها با استفاده از محاسبهٔ کارایی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۵(۱۷)، ۶۸-۸۵. 5. تهرانی، ر.، سراج، م.، فروش باستانی، ع.، و فلاح‌پور، س. (1399). ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران. تحقیقات مالی، 22(3). صص. 297-319. 6. جهانگرد، ا.، سهرابی‌وفا، ح.، و کرامت‌فر، م. (1398). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تأکید بر مفهوم کفایت سرمایه. فصلنامهٔ علمی (مقاله علمی-پژوهشی) اقتصاد و تجارت نوین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 14(2)، صص. 25-52. 7. دانش جعفری، د.، محمدی، ت.، بت‌شکن، م. ه.، و پاشازاده، ح. (1396). بررسی ریسک سیستمیک بانک‌های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC). مجله پژوهش‌های پولی و بانکی، 10(33). صص. 457-480. 8. سوری، ع. (1400)، اقتصادسنجی. انتشارات نور علم، ج. 1. 9. عباس‌زاده، ح.، عالم تبریز، ا.، ایران‌دوست، م.، و صلواتی، ع. (1398). برند سازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1). صص. 193-211. 10. غیاث‌وند، ا.، و عبدالشاه، ف. (1394). مفهوم و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 15(59)، صص. ۱۶۱-۱۸۷. 11. فدایی واحد، م.، دهقان دهنوی، م. ع.، دیواندری، ع. و امیری، م. (1399). بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی بانک‌ها بر ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) با استفاده از مدل GMM. دانش سرمایه‌گذاری، 36 (9)، صص. 317-334. 12. قیصری گودرزی، ع.، صراف، ف.، امام‌وردی، ق.ا.، و حنیفی، ف. (1402). شناسایی و اندازه‌گیری ریسک سیستمی در بانک‌های دارای اهمیت سیستمی در ایران. پژوهش‌های پولی – بانکی، 55، صص. 153-197. 13. محمدی، ت.، محمد پوراقدم، ق.، و ادیب‌پور، م. (1401) ارزیابی فاصله تا نکول بانک‌ها (بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران). مدلسازی اقتصادی، ۱۶(۶۰)، صص. 33-48. 14. مدنی تنکابنی، س.ص.، و ادیب‌پور، م. (1397). اثر تاب‌آوری اقتصاد کلان بر تاب‌آوری نظام بانکی (مطالعه بین کشوری). چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران. 15. مهدوی کلیشمی، غ.، الهی، ن.، فرزین‌‌وش، ا.، و گیلانی‌پور، ج. (1396). ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8 (33). صص. 265-281. 16. ناصح‌‌نژاد، م. م.، و لعل‌بار، ع. (1402)، مروری بر تاب‌آوری مالی در صنعت بانکداری. بیست و دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بابل. 17. وهاب‌زاده، س. فلاح شمس لیالستانی، م. ف.، معدنچی زاج، م.، و کیقبادی، ا. ر. (1401)، سرایت‌پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 11(41)، صص. 429-443. 18. Acharya, V.V., & Yorulmazer, T. (2008). Information contagion and bank herding. Journal of Money, Credit and Banking, 40, 215–231. 19. Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring systemic risk. The Review of Financial Studies, 30(1), 2-47. 20. Ahmed, N., Akhtar, M. F., & Usman, M. (2011), Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1 (6):50-57. 21. Basel Committee on Banking Supervision (2011). Systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. Consultative Document. http://www.bis.org/publ/bcbs201.pdf. Bank for International Settlements. 22. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & finance, 37(2), 433-447. 23. Berger, A.N., & Bouwman, C.H.S. (2009). Bank liquidity creation. Review of Financial Studies, 22, 3779–3837. 24. Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D., & Kohli, H. A. (2013). The Centennial resilience index: Measuring countries’ resilience to shock. Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), 57-98. 25. Boyson, N., Helwege, J., & Jindra J. (2010). Crises, liquidity shocks, and fire sales at financial institutions. Unpublished Workingpaper. 26. Brown, O.C., & Dinç, I.S. (2011). Too many to fail? Evidence of regulatory forbearance when the banking sector is weak. Review of Financial Studies, 24, 1378–1405. 27. De Jonghe, O. (2010). Back to the basics in banking? A micro-analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 19, 387–417. 28. Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (2011). Do We Need Big Banks? Evidence on Performance, Strategy and Market Discipline. Policy Research Working Paper. World Bank. 29. Engle, R., Jondeau, E., & Rockinger, M. (2015). Systemic risk in Europe. Review of Finance, 19(1): 145-190. 30. European Central Bank. (2005). Bank market discipline. Monthly Bulletin. 31. Gropp, R., Vesala, J., & Vulpes, G. (2006). Equity and bond market signals as leading indicators of bank fragility. Journal of Journal of Money, Credit and Banking, 399-428. 32. Halttunen, L. (2016). Distributing leadership in a day care setting. Journal of Early Childhood Education Research, 5(1), 2-18. 33. Keys, B., Makherjee, T., Seru, A., & Vig, V. (2009). Financial regulation and securitization: evidence from subprime loan. Journal of Monetary Economics, 56, 700–720. 34. Knaup, M., & Wagner, W. (2010). Measuring the tail risks of banks. Working Paper(2009/14). 35. Merton, R. (1974). On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449–470. 36. Vallascas, F., & Keasey, K. (2012). Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful. Journal of International Money and Finance, 31(6), 1745-1776. 37. WDI, (2025). 38. World Economic Forum, Annual Meeting. (2013). Resilient Dynamism, Davos-Klosters, Switzerland 03-07. 39. Zaman, G., & Vasile, V., (2014), Conceptual framework of economic resilience and vulnerability at national and regional levels. Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 39(2(48)), pages 5-18, December. 40. Zambrana, M.S. (2010). Systemic risk analysis using forward-looking distance to default. Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 10/05. Doi: 10.26509/frbc-wp-201005. 41. https://ideas.repec.org/a/ine/journl/v39y2014i48p5-18.html
|
