[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
فرم ثبت‌ نام
فرم ارسال مقاله
اطلاعیه‌ها
برای نویسندگان و داوران
موضوع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ
ویژگی‌های فایل مقاله
ویژگی‌های باطن مقالات
ویژگی‌های ظاهر مقالات
صفحه‌کلید استاندارد فارسی
فرایند داوری و چاپ مقالات
فرم تعارض منافع
راهنما
راهنمای ثبت نام
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای داوری مقالات
آرشیو مجله و مقالات
کلیه شماره‌های مجله
آخرین شماره
مقالات آماده انتشار
مقالات پذیرفته شده
نمایه نویسندگان
نمایه واژه های کلیدی
اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
اطلاعات نشریه
پیشینه نشریه
اصول اخلاقی نشریه
اسامی داوران
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
::
شبکه‌های اجتماعی


..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات از پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 19
تعداد شماره ها: 69
تعداد مشاهده ی مقالات: 1540327

مقالات دریافت شده: 2320
مقالات پذیرفته شده: 435
مقالات رد شده: 1843
مقالات منتشر شده: 420

نرخ پذیرش: 18.75
نرخ رد: 79.44

میانگین دریافت تا پذیرش: 236 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 76 روز
____
..
نشریات مرتبط

پژوهش‌های مالیه اسلامی

AWT IMAGE

(دوفصلنامه)

..
:: سال 19، شماره 67 - ( 3-1405 ) ::
سال 19 شماره 67 صفحات 212-173 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش سلامت نظام بانکی بر پیشگیری از جرم پولشویی (رویکرد کاپیولا)
سعید کیان پور*1 ، بیتا شایگانی1 ، اصغر ابوالحسنی هستیانی1 ، محسن حاجیان1
1- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (548 مشاهده)

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سلامت سیستم بانکی و جرم پولشویی در اقتصاد ایران انجام شد. شاخص‌های عملکردی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفتند تا نقش آن‌ها در کاهش یا افزایش ریسک پولشویی مشخص شود.

یافته‌ها نشان دادند که ROA با پولشویی رابطه‌ای منفی و نامتقارن دارد. ضرایب همبستگی کندال، اسپیرمن و پیرسون همگی منفی بودند و از نظر آماری معنادار (τ = –0.1333، ρ = –0.2529، r = –0.1013؛ p < 0.05). این نتایج نشان می‌دهد که بانک‌هایی با عملکرد بهتر و بازدهی بالاتر، کمتر در معرض فعالیت‌های مشکوک مالی قرار دارند.

در مقابل، نقدینگی رابطه معناداری با پولشویی نداشت. ضرایب همبستگی منفی بودند اما از نظر آماری بی‌معنا (p > 0.5). این موضوع بیانگر آن است که نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند عامل مؤثری در کاهش جرم پولشویی باشد.

در میان ۲۵ مدل کاپیولا، مدل رافتری بهترین تناسب را برای رابطه ROA–پولشویی داشت (RMSE = 0.0924، NSE = 0.9874). برای رابطه نقدینگی–پولشویی، مدل BB1 مناسب‌ترین بود (RMSE = 0.0846، NSE = 0.9882)، هرچند رابطه معنادار نبود.

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که ارتقاء عملکرد بانکی، به‌ویژه از طریق افزایش ROA و تقویت کنترل‌های داخلی، نقش مهمی در کاهش ریسک پولشویی دارد. این یافته‌ها می‌تواند راهنمایی مؤثر برای سیاست‌گذاران در جهت بهبود سلامت مالی بانک‌ها و مقابله با جرایم اقتصادی باشد.

واژه‌های کلیدی: پولشویی، سلامت سیستم بانکی، کاپیولا
متن کامل [PDF 3680 kb]   (166 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه موردی | موضوع مقاله: اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری
دریافت: 1404/5/23 | پذیرش: 1404/11/12 | انتشار: 1405/1/9
فهرست منابع
1. حاجیان، م. (1402). مروری بر مفهوم و مراحل پول‌شویی. مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، 4(2)، 46-54.
2. حسینی، ن. (1403). ارزیابی تأثیر شاخص‌های سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های تجاری غیردولتی ایران. مطالعات راهبردی مالی و بانکی، 2(3) ، 163-176.
3. رهبر، ف. (1382). پول‌شویی و آثار و پیامدهای آن. فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی، 38(3)، 33-55.
4. سیدی، س.، عبدلی، م.، و جباری نوقابی, م. (1398). ارائۀ الگوی شاخص‌های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی. اقتصاد اسلامی، 19(74) ، 115-147.
5. محمدی، م.، و ملکیان، ا. (1398). ارائۀ مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با درنظرگرفتن شاخص‌های کملز و حاکمیت شرکتی. اقتصاد پولی مالی، 26(18) ، 121-154.
6. منصوری، م.، محمدپور، ر.، و کتانچیان، س. (۱۳۹۴). بررسی مبارزه با پول‌شویی در صنعت بانکداری: کاربست نظریۀ بازی. در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران.
7. Abuzov, A. Y. (2023). The role of technological innovations in institutional regulation of the financial capital market. E3S Web of Conferences, 376, 05047.
8. Basaran-Brooks, B. (2021). Money laundering and financial stability: Does adverse publicity matter? Journal of Financial Regulation and Compliance, 30(2), 196-214.
9. Berger, A. N., & Bouwman, C. (2015). Bank liquid assets to total assets ratio creation and financial crises. Academic Press.
10. Borlini, L. S. (2008). Issues of the international criminal regulation of money laundering in the context of economic globalization. Social Science Research Network, 22(1), 37–110.
11. Bucher, A., Berghaus, B., & Volgushev, S. (2014). Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics. ArXiv: Statistics Theory.
12. Bùi, H. T., & Trần, V. D. (2023). The role of the banking industry in anti-money laundering activities in Vietnam.
13. Charisma, D., Bramasto, A., & Nisa, E. (2022). Analysis of the effect of capital adequacy ratio and non-performing loans on return on assets in 4 state-owned banks listed on the IDX for the 2017-2021 period. Almana : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 6(3), 512–520.
14. Choudhry, M. (2022). The principles of banking, John Wiley & Sons.
15. Cox, D. (2014). Handbook of anti-money laundering. John Wiley & Sons.
16. Dulaimi, J. A. A. B. A., & Kadhim, E. H. (2022). Transparency of information in the financial statements and the extent to which it discloses the future expectations of economic units using the Tobin s Q Index. International Journal of Professional Business Review, 7(5), e0766.
17. Fabre, G. (2005). Prospering on Crime: Money Laundering and Financial Crisis. Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.
18. Gaur, D. (2021). Total quality management and assets quality: The scenario of Indian banking sector. International Journal of Business, 8(1), 38–57.
19. Gijbels, I., Omelka, M., & Sznajder, D. (2010). Positive quadrant dependence tests for copulas. Canadian Journal of Statistics, 38(3), 400–416.
20. Iradukunda, P. G., & Kamande, M. (2022). Internal control system and financial performance in banking industry: A case of Guaranty Trust Bank-Rwanda. International Journal of Scientific and Research Publications, 12(11), 53–65.
21. Khan, M. S. (2018). The role of liquid assets to total assets ratio in financial intermediation [Doctoral dissertation, University of Technology Sydney]. OPUS Institutional Repository.
22. Kian Poor, S. & Hajian, M. (2025). Development of digital economy, human development solution in Iran. International Journal of New Political Economy, 6(1), 47-82.
23. Kumar, V. A. (2012). Money laundering: Concept, significance and its impact. European Journal of Business and Management, 4(2), 113–119.
24. Moran, M. (1986). Politics of banking. Springer.
25. NASDAQ. (2024). Nasdaq verafin 2024 global financial crime report. Nasdaq.com, https://nasdaq.com/global-financial-crime-report
26. Nelsen, R. (2005). Dependence modeling with Archimedean copulas. Semantic Scholar.
27. Noy, S. (2017). Banking on health: the World Bank and health sector reform in Latin America. Springer.
28. Otinashvili, R., Veshapidze, S., & Zoidze, G. (2023). Impact of economic crime on the sustainable development of the state. Three Seas Economic Journal, 4(1), 10–17.
29. Petersen, M. A., & Schoeman, I. (2008, July). Modeling of banking profit via return-on-assets and return-on-equity. In Proceedings of the World Congress on Engineering (Vol. 2, No. 1, pp. 12-37).
30. Restoy, F. (2017). Financial soundness indicators- looking beyond the lessons from the learned crisis, Bank for international settelments, IMF, Washington DC.
31. Safaai, H., Onken, A., Harvey, C., & Panzeri, S. (2018). Information estimation using non-parametric copulas. Physical Review E, 98(5), 053302.
32. Savu, C., & Trede, M. (2008). Goodness-of-fit tests for parametric families of Archimedean copulas. Quantitative Finance, 8(5), 467–480.
33. Sundarakani, S., & Ramasamy, M. (2013). Consequences of money laundering in banking sector. 64(2).
34. Syahda, I. F., Putra, R. D., Syafa, T. S., & Sinlae, E. S. P. (2024). Prevention and eradication of money laundering crime in banking. Veteran Law Review, 7(2), 222-231.
35. Unger, B., & Van der Linde, D. (2013). Research handbook on money laundering. Edward Elgar Publishing.
36. Wagner, W. (2007). The liquid assets to total assets ratio of bank assets and banking stability. Journal of Banking & Finance, 31(1), 121-139.
ارسال پیام به نویسنده مسئول



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 19، شماره 67 - ( 3-1405 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4774