[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 12، شماره 40 - ( 6-1398 ) ::
سال 12 شماره 40 صفحات 247-298 برگشت به فهرست نسخه ها
زیان های پیش بینی نشده ناشی از تسهیلات بانکها در قالب الگوی DSGE
محسن مهرآرا1، حمید ابریشمی1، امیر شکری1
1- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
چکیده:   (782 مشاهده)
برخی از بانک‌های کشور در فرایند تسهیلات‌دهی، علی‌رغم تحققِ زیانِ بیشتر از ذخیرهٔ پیش‌بینی‌شده، با استفاده از امهال تسهیلاتِ غیرجاری، مانع از شناسایی زیانِ مذکور و انتقال آن زیان به سرمایهٔ خود می‌شوند که این امر موجب تعمیقِ شکاف بین واقعیاتِ بیرونی و افشائاتِ صورت‌های مالی بانک‌ها شده است. مسئلهٔ این تحقیق تبیین تفاوتِ عملکردِ بانک‌ها در قالبِ مدلِ جاری و مدلِ مبتنی بر قانون و نیز شناساییِ اثر نرخ‌های ازپیش‌تعیین‌شدهٔ تسهیلات در سوددهیِ بانک‌هاست. به این منظور، در این پژوهش سه مدل رقیب با یکدیگر مقایسه می‌شوند: ۱- مدل CU که در آن وضعیتِ عملکردِ جاریِ بانک‌ها شبیه‌سازی می‌شود، به‌طوری‌که شناساییِ زیان‌های ناشی از تسهیلات به‌واسطهٔ امهال، محدود بوده و اثرِ این زیان در فرسایش سرمایهٔ بانک پنهان می‌ماند؛ ۲- مدل BM یا وضعیتِ منطبق با مقررات است که در صورت اجرا، انتظار می‌رفت همهٔ بانک‌ها زیان‌های خود را بلافاصله شناسایی کنند و سرمایهٔ خود را کاهش دهند؛ ۳- وضعیت پیشنهادی AT، یعنی جایگزینی نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده با نرخ سودِ تحقق‌یافته (مشابه الگوی مشارکتی) است. تحلیلِ واکنش آنیِ تکانه‌های وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوی DSGE و تحت مدل‌های یادشده نشان می‌دهد لحاظ‌کردن ضوابطِ قانونیِ بانک‌ها موجب تشدیدِ اثر تکانه‌ها می‌شود و اعمال نرخ سودِ تحقق‌یافته برای تسهیلات، به‌جای نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده، زیانِ پیش‌بینی‌نشدهٔ بانک‌ها را در مواجهه با تکانه‌های منفی کاهش خواهد داد.
واژه‌های کلیدی: نرخ نکول درونزا، سودِ از پیش تعیین شده تسهیلات، شوک های کل و مختصِ بنگاه
متن کامل [PDF 3309 kb]   (530 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله نظری | موضوع مقاله: قیمت‌ها، نوسانات تجاری و چرخه‌ها (E3)
دریافت: 1398/10/11 | پذیرش: 1398/12/7 | انتشار: 1399/2/2
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



سال 12، شماره 40 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212