[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 11، شماره 38 - ( 12-1397 ) ::
سال 11 شماره 38 صفحات 534-501 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسهٔ شاخص‌های تعیین آستانهٔ بحران مالی بانک‌ها در سیستم هشدار سریع بر اساس عامل چرخه‌های تجاری
جلال صادقی شریف1، محمد طالبی2، اکبر عالم تبریز1، محمدرضا کاتوزیان1
1- دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه امام صادق
چکیده:   (126 مشاهده)
 هدف اصلی این مقاله طراحی سیستمی است که به بررسی احتمال در آستانهٔ ورشکستگی قرارگرفتن بانک‌ها و پیش‌بینی زمان آن بر اساس چرخه‌های تجاری و اقتصادی می‌پردازد. همچنین در این مقاله تأثیر رویکردهای مختلف به تعریف آستانهٔ ورشکستگی نسبت به پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرارگرفتن بانک‌ها در ایران با به‌کارگیری الگوی کاپلان مایر و الگوی مخاطرات متناسب کاکس در چهارچوب تحلیل بقا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1395 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بقای بانک‌های ایران تحت‌تأثیر پنج متغیر نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های عملیاتی، نسبت مجموع خالص درآمد بهره و درآمدهای عملیاتی به متوسط کل دارایی‌ها، درآمد کارمزد خدمات بانکی به کل درآمد، نسبت هزینهٔ اداری و عمومی به کل هزینه‌ها و اندازهٔ بانک است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد بر اساس معیار آکائیک (AIC)، رویکرد شاخص ثبات Z-score بهترین معیار برای تعریف و شناسایی آستانهٔ ورشکستگی بانک‌ها در مقایسه با رویکرد کفایت سرمایه و نسبت مطالبات معوق است. بر اساس این رویکرد، آستانه ورشکستگی بانک‌های مورد بررسی به‌طورمتوسط تا هفت سال، در شرایط رکود تا پنج سال و در صورت بازگشت دوران رونق به اقتصاد کشور، تا هشت سال آینده خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: تحلیل بقا، آستانهٔ ورشکستگی، شاخص ثبات Z-score، کاپلان میر، الگوی مخاطرات متناسب کاکس.
متن کامل [PDF 1551 kb]   (61 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۷
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print



سال 11، شماره 38 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3974