fa تاثیر سپرسرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بازاری و دفتری بانک‌ها مؤسسات و خدمات مالی (G2) Financial Institutions and Services (G2) مطالعه تجربی Empirical Study <font color="#0782c1">&nbsp;</font> <p class="04" dir="RTL" style="margin-left:20.0mm"><span lang="FA">این پژوهش به تعیین تأثیر سپر سرمایه برای بانک‌ها به‌عنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بانک‌ها پرداخته است. در این پژوهش، تعداد هشت بانک برای دورهٔ زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور اندازه‌گیری معیار سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخه‌ای)، از سپر سرمایهٔ بانک‌ها (حفاظتی و ضدچرخه‌ای) به‌صورت متغیر شاخص با اندازهٔ یک برای بانک‌های موجود در چارک بالا با میزان بالای سپر سرمایه و با اندازهٔ صفر برای سایر بانک‌ها استفاده شده است؛ و برای اندازه‌‌گیری ریسک نقدینگی از سه معیار نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت ترکیب سپرده، و نسبت سپرده به دارایی‌ها استفاده شده است. همچنین برای ریسک‌پذیری بانک از دو معیار دفتری و بازاری بانک مطابق پژوهش خان و همکاران (۲۰۱۶) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر تعاملی سپر سرمایه و ریسک نقدینگی با ریسک‌پذیری دفتری بانک ارتباط معنی‌دار و معکوس دارد. ولی نتایج پژوهش در مورد همین تأثیر سپر سرمایه بر ارتباط ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بازاری بانک تنها در مورد معیار کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها (معیار معکوس ریسک‌نقدینگی) تأیید شد.</span></p> <span dir="LTR"></span> &nbsp; <p class="04" style="margin-top:0mm;margin-right:0mm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0mm;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed">This research examines the effect of the Capital Buffer, on banks as a regulatory and controlling factor on the relationship between liquidity risk and banks&#39; risk aversion. In this study, eight banks were surveyed for the period of 2011-2014. In order to measure the Capital Buffer criterion, the legal deposit rates of central bank of the Islamic Republic of Iran has been used. For measuring the liquidity risk, the three criteria of the ratio of loans to deposit, the ratio of deposit composition and deposit ratio to assets have been used, and according to Khan et al (2016), risk taking of the bank has been using two benchmarks for the bank&#39;s book and market risk taking. The results of the research show that the interactive capital buffer and liquidity risk variable have a significant and reverse relationship with the bank&#39;s risk-taking. But the results of the research on the same effect of the legal reserve on the relationship between liquidity risk and market riskiness of the bank were only confirmed in the total deposits to total assets (the inverse criterion of risk-taking) criteria.</p> سپر سرمایه,ریسک نقدینگی, ریسک پذیری بانک ,سپرده های بانکی 197 222 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1145-1&slc_lang=fa&sid=1 rasol baradaran hasanzadea رسول برادران حسن زاده Baradaran313@iaut.ac.ir 100319475328460012066 100319475328460012066 No دانشگاه ازاد تبریز Nesa Heshmat نساء حشمت nesa_heshmat66@yahoo.com 100319475328460012067 100319475328460012067 No دانشگاه ازاد تبریز Ebrahim Solatikhosroshahi ابراهیم صولتی خسروشاهی e.solatikh@gmail.com 100319475328460012068 100319475328460012068 Yes دانشگاه ازاد تبریز