fa بررسی ریسک سیستمیک بانک‌های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC) مؤسسات و خدمات مالی (G2) Financial Institutions and Services (G2) مطالعه تجربی Empirical Study <p class="04" dir="RTL" style="margin-left: 56.7pt; text-align: justify;"><span lang="FA">در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی </span><span dir="LTR">GARCH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">همبستگی شرطی پویا (</span><span dir="LTR">DCC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک‌های منتخب، آنها را رتبه‌بندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک‌ها در طی بازه زمانی خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۰۰۹-۲۰۱۶) پرداخته است. با در نظر گرفتن اندازه بانک‌ها و باره زمانی مشترک، ۶ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده و رتبه‌بندی آنها صورت گرفت. در مقاله حاضر، همچنین سهم هرکدام از بانک‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بروز ریسک سیستمیک محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده، عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با بحران‌های مالی جهانی و شوک‌های واردشده به سیستم مالی داخلی را نشان داده است؛ و نتیجه‌گیری شده که سیستم بانکداری داخلی تأثیر معناداری از بحران‌های مالی اخیر جهانی نپذیرفته است.</span></p> <div> <div id="ftn1"><p></p></div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;This paper study the systemic risk in Iranian banking system. To assess the systemic risk in the banking system, we use the Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH model to measure marginal expected shortfall (MES). This research is aimed to calculate the systemic risk in the banks and rank them respect to this measure. Also, we determine the role of Iranian banks to systemic risk by using&nbsp; DCC &ndash; GARCH model. Moreover, Assessing the effect of the recent global financial crisis on banking system shows that the crisis has not any significant effects on Iranian banks during the period of 2009-2016. Given, we select six banks as a sample subject to the size of banks and the time period. Then the Banks&rsquo; performance is analyzed in the face of the global financial crisis and domestic financial shocks. This paper concludes that there is not any specific factor which directly transfers the global crisis to the domestic banking.</p> ریسک سیستمیک , الگوی همبستگی شرطی پویا , کمبود مورد انتظار نهایی, بحران های مالی 457 480 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-826-1&slc_lang=fa&sid=1 Davood Danesh Jafari داود دانش جعفری daneshjafari@yahoo.com 10031947532846005509 10031947532846005509 No دانشگاه علامه طباطبایی Teymur Mohammadi تیمور محمدی atmahmadi@gmail.com 10031947532846005510 10031947532846005510 No دانشگاه علامه طباطبایی Mohammad Hashem Botshekan محمدهاشم بت شکن mh.botshekan@gmail.com 10031947532846005511 10031947532846005511 No دانشگاه علامه طباطبایی Hamed Pashazadeh حامد پاشازاده hpashazadeh@gmail.com 10031947532846005512 10031947532846005512 Yes دانشگاه علامه طباطبایی