fa بررسی عملکرد مدل خودرگرسیون در پیش‌بینی تورم ایران مطالعه تجربی Empirical Study <p dir="RTL">در این مقاله عملکرد مدل‌های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش‌بینی تورم ایران در افق‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش‌بینی، فرایند انتخاب وقفه‌ها به صورت تجمعی صورت می‌گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب‌های ممکن وقفه‌ها، به جای استفاده از وقفه‌های تجمعی، می‌تواند به بهبود دقت پیش‌بینی منجر شود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که ترکیب بهینه وقفه‌‌ها نسبت به وقفه‌های تجمعی در تمام افق‌های پیش‌بینی از دقت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه‌‌ها بسته به افق پیش‌بینی مورد نظر، تغییر می‌کند به‌طوریکه بهترین ترکیب از وقفه‌ها در افق ۱ و ۲ فصل، وقفه‌‌ی اول و در افق ۳ و ۴ فصل، وقفه‌های اول و چهارم می‌باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش‌بینی &laquo;<span dir="LTR">IC</span>&raquo; به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش‌بینی باعث بهبود دقت پیش‌بینی نمی‌شود.</p> <p>In this paper the performance of iterated and direct autoregressive models in forecasting Iranian inflation has been evaluated in horizons 1, 2, 3 and 4 steps ahead. The results show that the forecast accuracy of direct method compared to iterated method depends on the information criteria. In forecasting literature, lag selection is done as cumulative. This paper also investigate whether the use of all possible combination of lags, rather than using cumulative lags can lead to improve forecast accuracy. Our findings show that the optimal combination of lags changes depending on forecast horizon, so that the best combination of lags in the horizon 1 and 2 is the first lag, and in the horizon 3 and 4, are the first and fourth lags. Also using IC method to reduce systematic error does not improve forecast accuracy.</p> مدل خودرگرسیون, پیش‌بینی مستقیم, پیش‌بینی تکرارشونده, ساختار وقفه, مدل تصحیح خطای پیش‌بینی 305 330 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-51-9&slc_lang=fa&sid=1 hooman karami هومن کرمی 10031947532846002528 10031947532846002528 Yes بانک مرکزی mehdi barakchian سیدمهدی برکچیان 10031947532846002529 10031947532846002529 No