fa تدوین سند جامع هشدارسریع شبکه بانکی کشور مؤسسات و خدمات مالی (G2) Financial Institutions and Services (G2) مطالعه تجربی Empirical Study <p dir="RTL" style="font-style:normal;"><span dir="RTL"><span style="font-family:xb kayhan;"><span style="font-size:11.0pt;">بحران‌های اخیر دهه ۹۰ در سیستم مالی و بانکی کشور ایران و بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سند جامعی برای سیستم هشدار سریع بانکی (</span></span></span><span style="font-family:xb kayhan;"><span style="font-size:11.0pt;">BEWS<span dir="RTL">) برای سیاست‌گذاران پولی و بانکی را بااهمیت ساخته است. این مقاله با استفاده از تجربیات بانک‌های مرکزی مطرح و بخش نظارت آنها به تشریح روش‌شناسی برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور می‌پردازد. در مرحله اول یک مدل اقتصادسنجی که احتمال تنزیل رتبه سلامت مالی یک بانک را تخمین می‌زند، ارائه شده است. در مرحله دوم با استفاده از مدل‌های ماندگاری عمر بانک و توابع خطر، ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک تخمین زده می‌شود.</span> <span dir="RTL">نتایج به‌دست‌آمده نشان می</span></span></span><span dir="RTL"><span style="font-family:arial,sans-serif;"><span style="font-size:11.0pt;">‌</span></span></span><span dir="RTL"><span style="font-family:xb kayhan;"><span style="font-size:11.0pt;">دهد که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند ارزش‌افزوده بخش خدمات و صنعت و متغیرهای بخش اسمی مانند پایه پولی و نرخ بهره بازار بین بانکی دارای تأثیر معناداری بر احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها هستند. همچنین این متغیرها در نتایج حاصل از تخمین تابع خطر برای دوره مورد بررسی معنادار و با علامت منفی موجب کاهش دوره خطر برای بانک‌های موجود در سیستم بانکی شده‌اند. متغیرهای صورت‌های مالی بانک‌ها مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در صورت افزایش موجب کاهش زمان بدتر شدن وضعیت بانک و یا به عبارتی بهتر، باعث افزایش سرعت در معرض خطر قرار گرفتن بانک می</span></span></span><span dir="RTL"><span style="font-family:arial,sans-serif;"><span style="font-size:11.0pt;">‌</span></span></span><span dir="RTL"><span style="font-family:xb kayhan;"><span style="font-size:11.0pt;">شوند</span></span></span></p> <p>Due to the recent crisis in the Iranian banking system and instability in the macroeconomic conditions, the necessity to develop a comprehensive document of the early warning system is important for policymakers. This paper uses the experiences of famous Central Banks and their supervision, analyses methodology for the monitoring of early warning system in the Iranian banking sector. First, a macro-econometric model is presented that estimates the probability of downgrading the financial health of a bank. Second, using survival and hazard model, we estimate time period of banking failure. The results show that real economy&#39;s variables such as services and industries value-added and nominal variables such as money base and nominal interbank interest rates have significant impacts on the probability of deterioration in the financial health. These variables are significant with negative sign cause reduction in the period of exposure for the banking system. An increase in some items in the bank financial statements like the non-performing loans and the bank&rsquo;s size, reduce the loading time of the deterioration of bank financial situation. In other words, it leads to increase the speed of the bank exposure</p> مدل کاکس, مدل ماندگاری, سیستم هشدار سریع 409 428 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-176-5&slc_lang=fa&sid=1 Azam Ahmadyan اعظم احمدیان azam_ahmadyan@yahoo.com 10031947532846005517 10031947532846005517 Yes ,onetary and banking research academy پژوهشده پولی وبانکی Hadi Heidari هادی حیدری hadi.h.k85@gmail.com 10031947532846005518 10031947532846005518 No ,onetary and banking research academy پژوهشکده پولی و بانکی