fa طراحی الگو و نرم‌افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی مطالعه تجربی Empirical Study <p> بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک‌های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متأثر از عواملی مانند نوسان نرخ‌هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می‌باشد که در این مقاله صرفاً ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است علاوه بر ارائه مبانی نظری، اقدام مناسبی در خصوص کاربردی کردن مفهوم علمی آن نیز به عمل آید. لذا در چهارچوب مدل ارائه‌شده، نرم‌افزار کاربردی مناسبی تهیه گردیده است که با استفاده از تغییرات نرخ انواع ارز‌های موجود در سبد ارزی، امکان محاسبه «ارزش در معرض ریسک پرتفوی ارزی» و تعیین ترکیب بهینه هر یک از ارز‌های موجود در سبد ارزی را، با توجه به سرمایه و تعهدات آتی بانک، فراهم می‌آورد. بخش اول مقاله به معرفی دیدگاه‌های مترتب بر ریسک، مدیریت ریسک به عنوان بخشی از راهکار سازمان، انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز، تجربه برخی از بانک‌ها در مدیریت ریسک ارزی و مقایسه سه روش اندازه‌گیری مفهوم ارزش در معرض خطر1 اختصاص دارد و در بخش دوم به معرفی نرم‌افزار طراحی‌شده برای تعیین پرتفوی بهینه ارزی پرداخته شده است و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه شده است.  <br>‍طبقه‌بندی G11,G21,D46,G32,E5 :JEL</p><p>تاریخ دریافت مقاله: 1389/7/4                                              تاریخ پذیرش مقاله: 1389/9/8</p> The banking system، as an intermediate in the role of society’s financial resources allocator، faces different risks relating its activities، such as credit risk، market risk، liquidity risk، operational risk، etc. In this paper، our focus is on market risk، which is influenced by interest rate، exchange rate and other fluctuations، especially on exchange rate risk. By studying the different methods of evaluating this risk، studies and data on this matter، the risk of foreign exchange portfolio is estimated using the VaR method.<br>In this study، theoretical basis of this issue are discussed and the concept was implemented on historical data. The software designed for this approach helps us to evaluate the optimum portfolio of exchange basket according to banks’ obligations and capital and exchange rates fluctuations. بانکداری, ریسک ارزی, ارزش در معرض خطر ((VaR, بانک, پرتفوی. Banking, Risk, Exchange Rate Risk, Foreign Exchange, Value at Risk(VaR), Portfolio 203 218 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-22&slc_lang=fa&sid=1 Ali Divandari علی دیواندری 1003194753284600417 1003194753284600417 Yes دانشگاه تهران، مدیرعامل بانک ملت Mohammad Ebrahim MohammadPourzarandi محمدابراهیم محمد پورزرندی 1003194753284600418 1003194753284600418 No دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، ریاست مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت Albert Boghozian آلبرت بغزیان 1003194753284600419 1003194753284600419 No دانشگاه، مشاور مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت Asghar Naderi اصغر نادری 1003194753284600420 1003194753284600420 No مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت