fa پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی مطالعه تجربی Empirical Study <p> در مقاله حاضر به منظور پیش‌بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک‌ها یک مدل‌ رتبه‌بندی اعتباری، با استفاده از الگوریتم حل چندهدفه ـ که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس است ـ ارائه می‌شود. سپس کارآیی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با استفاده از داده‌های بانک کشاورزی در سال‌های 1380ـ1385، مدل مفهومی رتبه‌بندی اعتباری، تعیین و نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی‌ها به عنوان متغیرهای توضیحی مدل انتخاب شده‌اند. از سوی دیگر نکول یا عدم نکول به صورت یک متغیر موهومی به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده است. جهت آموزش و اعتبار‌سنجی مدل، داده‌ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسیم شده‌اند. پس از اجرای الگوریتم، علاوه بر  مقادیر درجه تشخیص و درجه حساسیت، به عنوان دو معیار کارآیی مدل، متغیر کلیدی نیز تعیین می‌‌گردد.<br>‍طبقه‌بندی Z0,G17,C31 :JEL</p><p>تاریخ دریافت مقاله: 1389/8/3                                              تاریخ پذیرش مقاله: 1389/9/8  </p> This study examines a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm being developed to predict the financial performance of legal customers of banks. Predicting the performance produced by the model was examined based on its ability to accurately identify credit default. Using available data from Keshavarzi bank for the period between 2001-2006، debt ratio، operational ratio، and return on equity were selected as descriptive variables، and on the other side، dependent variable was considered as a dummy variable. In order to train and validate the model، data were divided into two sets، model (in-sample) and test (out-of-sample). After running the algorithm، regardless the sensitivity and specificity ratios، the key variable were specified. سیستم استدلال فازی, چیرگی فازی, الگوریتم سیمپلکس, الگوریتم ژنتیک, رتبه‌بندی اعتباری Fuzzy Inference Systems, Simplex Algorithm, Genetic Algorithm Credit Rating 157 182 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-21&slc_lang=fa&sid=1 Mahdieh Akhbari مهدیه اخباری 1003194753284600415 1003194753284600415 Yes واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی Mohammad Akhbari محمد اخباری 1003194753284600416 1003194753284600416 No بانک مرکزی ج.ا.ا