fa شوک درآمد نفت و ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های اقتصاد، یک الگو با پارامترهای زمان‌متغیر سیاست اقتصاد کلان، جنبه‌های اقتصاد کلان مالیه عمومی و چشم‌انداز کلی (E6) Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook (E6) مطالعه تجربی Empirical Study <p><span dir="RTL">در این پژوهش تأثیر شوک درآمد نفت بر ارزش‌افزوده حقیقی چهار بخش کشاورزی، نفت‌وگاز، صنعت‌ومعدن و خدمات با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان‌متغیر بررسی می‌شود. در الگوی مذکور محدودیت‌هایی بر پارامترها به هدف برون‌زا شدن درآمدهای نفت وضع می‌شود و پارامترها با استفاده از روش بیزین و الگوریتم نمونه‌گیری </span>Gibbs<span dir="RTL"> تخمین‌زده می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های صنعت‌ومعدن و خدمات پس از وقوع یک شوک مثبت به درآمد دلاری نفت واکنشی مثبت، معنادار و باوقفه از خود نشان می‌دهند. واکنش ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های کشاورزی و نفت‌وگاز تقریباً در هیچ دوره‌ای معنادار نیست. از طرف دیگر، بررسی‌های زمان‌متغیر نشان می‌دهد که در دوره‌های پس از جنگ واکنش بخش صنعت و نفت‌وگاز به‌طور متوسط به شوک مثبت درآمد نفت بیشتر است.</span></p> <p>In this paper, we analyze the effects of oil revenue shocks on different sectors of Iranian economy using the quarterly data of the Iranian economy and a time varying parameter VAR model. Oil revenue is modeled to be an exogenous variable and the parameters are estimated in Bayesian context using Gibbs sampling. The results show that the value-added of industry and mining, and services increase after a positive oil revenue shock. The response of agriculture, and oil and gas sectors is not significant. The results also show that after the war, the response of industry and mining, and oil and gas sectors are higher, relatively.</p> شوک‌, نفت, خودرگرسیون, زمان‌متغیر, نامتقارن 39 58 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-159-5&slc_lang=fa&sid=1 Mohsen Mehrara محسن مهرآرا mmehrara@ut.ac.ir 10031947532846004041 10031947532846004041 No Farkhondeh Jebelameli فرخنده جبل‌عاملی fjabalameli@ut.ac.ir 10031947532846004042 10031947532846004042 No Ramin Mojab رامین مجاب raminmojab@yahoo.com 10031947532846004043 10031947532846004043 Yes پژوهشکده پولی و بانکی