fa شناسایی و اندازه‌گیری ریسک سیستمی در بانک‌های دارای اهمیت سیستمی در ایران سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5) Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit (E5) مطالعه موردی Case Study <div style="text-align: justify;">ریسک سیستمی به‌معنای احتمال سقوط ناگهانی در کل نظام مالی محسوب شده و می‌تواند از طریق تسری به سایر نهادها ، سبب بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. در چهارچوب الزامات کمیتهٔ بال، مؤسسهٔ سیستمی نهادی است که بروز بحران در آن، تأثیرات مهمی در شرایط کلان اقتصاد داخلی و حتی بین‌المللی خواهد داشت. فعالیت‌های بانکی به‌واسطهٔ درجهٔ اهرمی بالا، نبود تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و امکان تسری مشکلات ، مستلزم پذیرش ریسک است که بسته به ابعاد، پیچیدگی ، و درجهٔ اهمیت سیستمی و در صورت فقدان مدیریت ریسک جامع و نظارت صحیح، نظام مالی و اقتصادی را متاثر می‌کند. لذا هدف این پژوهش در مرحلهٔ نخست تعیین و شناسایی مؤسسات دارای اهمیت سیستمی در نظام بانکی کشور و سپس اندازه‌گیری ریسک سیستمی در بانک‌های دارای اهمیت سیستمی با استفاده از سنجه‌های ارزش در معرض خطر شرطی و کسری نهایی موردانتظار است.. نتایج حاصل مبین آن است که بین ریسک سیستمی محاسبه‌شده به روش کسری نهایی موردانتظار و ارزش در معرض خطر شرطی با وجود تفاوت عددی، از نظر کیفی شباهت‌های زیادی وجود دارد.</div> &nbsp; <span style="unicode-bidi:embed">Banks and credit institutions through attracting financial sources in the form of bank deposits and allocation them in the form of variety of loans, play an important and vital role in the economy of any country. Banking activities, due to Special features such as, high leverage degrees, existence of maturity mismatch between assets and liabilities, contagion the problems to other institutions, and the last but not least, having direct impact on Macroeconomic conditions, necessarily requires risk acceptance, which depends on the dimension, complexity of activity and degrees of systematically important and in the lack of effective supervision, can affect both economy and financial systems, domestically and even internationally. Systemic risk is the probability of sudden fall in total financial system and can lead to instability or chaos in financial markets. The systematically important institution is an entity that in the event of a crisis due to its special characteristics such as, size, market share, interconnectedness, cross boarder activities, complexity and etc. can have important effects on domestic or even international macroeconomic condition. So, the importance of Convergence in the field of managing banks and existent of homogenous rules and regulation in this very important industry is completely obvious.&nbsp;</span><span style="unicode-bidi:embed">Considering that no study and research has been done about systematically important banks in Iran, the main goal of this research is to develop the methodology to determine systematically important banks in Iranian banking system and then measuring Systemic risk using <a name="_Hlk149225129"><span cambria="" style="font-family:">&Delta;</span>CoVaR and MES</a><span style="color:black">. The time period under review is from the beginning of 2014 to June 21, 2022.</span> The results show that there are many qualitative similarities between the systemic risk calculated by the<span cambria="" style="font-family:">&Delta;</span>CoVaR and MES, despite the numerical differences. Also, according to the results of both methods, Tejarat, Parsian, Pasargad, Saderat, Novin Eghtesad and Mellat had the highest to lowest level of systemic risk in the study period respectively.</span> ریسک سیستمی, مؤسسهٔ دارای اهمیت سیستمی داخلی و جهانی (DSIBs, GSIBs), کسری نهایی موردانتظار (MES), ارزش در معرض خطر شرطی (COVAR) 153 197 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2378-2&slc_lang=fa&sid=1 Ali Gheisari Goodarzi علی قیصری گودرزی gheisaria@yahoo.com 100319475328460013691 100319475328460013691 No Islamic Azad University دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب Fateme Saaraf فاطمه صراف aznyobe@yahoo.com 100319475328460013690 100319475328460013690 Yes Islamic Azad University دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب Ghodratollah ememverdi قدرت اله امام وردی ghemamverdi2@gmail.com 100319475328460013692 100319475328460013692 No Islamic Azad University دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز Farhad Hanifi فرهاد حنیفی hanifi_farhad@yahoo.com 100319475328460013693 100319475328460013693 No Islamic Azad University دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز