fa بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز در تولید ناخالص داخلی ایران (الگوی داده‌‌های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن) اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری Macroeconomics: Consumption, Saving, Production, Employment, and Investment (E2) مطالعه تجربی Empirical Study <span lang="FA" style="letter-spacing:-.3pt">این پژوهش با استفاده از داده&shy;هایی با تواتر متفاوت، در پی شناسایی آثار نامتقارن نوسانات نرخ ارز ماهانه در تولید ناخالص داخلی فصلی ایران طی دورهٔ ۱397:4-۱۳80:1 است. &nbsp;بدین‌منظور، از الگوی رگرسیون داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن (الگوی میداس </span><span dir="LTR" style="letter-spacing:-.3pt">AMIDAS</span><span lang="FA" style="letter-spacing:-.3pt">) استفاده می‌شود که این امکان را فراهم می‌آورد تا متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت (برای مثال روزانه، هفتگی، و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند. &nbsp;نتایج نشان داد که رویکرد داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی‌تر است و برازش بهتری را ارائه می‌دهد؛ همچنین، نوسانات نرخ ارز آثار نامتقارنی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و بسته به تعداد وقفهٔ بهینه و منابع تغییرات، تولید به تکانه‌های مختلف مثبت و منفی پاسخ‌های متفاوتی می‌دهد؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی ایران در واکنش به تکانهٔ منفی نرخ ارز، واکنش آنی شدیدتری نشان داده و تأثیرات ماندگارتری از خود بروز می‌دهد. به‌دلیل وجود آثار نامتقارن تکانه‌های ارزی در تولید، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران در تنظیم سیاست‌های ارزی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، نباید قدر مطلق اثرات سیاست‌های ارزی مثبت و منفی را یکسان تلقی کنند.</span><br> <br> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span sans-serif="" style="font-family:Calibri,"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt"><span kayhan="" style="font-family:" xb=""><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span></span> <span style="tab-stops:right 11.0cm"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt">Abstract<i></i></span></span></span><br> <span style="font-size:11pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span sans-serif="" style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:115%"><span kayhan="" style="font-family:" xb="">This study goes beyond the the prevailing use of averaged data to investigate the hidden evidence of asymmetry due to the effect of monthly exchange rate fluctuations on Iran&#39;s quarterly GDP during the period 1380:1-1397-4. For this purpose, the regression model of Mixed Data with different asymmetric frequency (MIDAS model) is use, which allows time series variables with different frequencies (eg daily, weekly and monthly) to be put together in a regression.</span></span></span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:11pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span sans-serif="" style="font-family:Calibri,"><span style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:115%"><span kayhan="" style="font-family:" xb="">The results showed that the Mixed Data with different frequency Approach compared to the same frequency model of these changes is statistically stronger and provides a better fit, and also the Exchange rate fluctuations have asymmetric effects on Iran&#39;s GDP, And depending on the number of optimal lags and the sources of changes, production gives different responses to different positive and negative shocks, So that Iran&#39;s gdp In response to the negative fluctuations of the exchange rate showing a stronger immediate reaction and more lasting effects. ue to the existence of asymmetric effects of currency shocks on production, it is suggested that policy makers should not consider the absolute value of the effects of positive and negative currency policies to be the same in regulating currency policies in order to advance macroeconomic goals.</span></span></span></span></span></span></span><br> <span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-weight:normal"></span></span></span><br> <span style="unicode-bidi:embed">Keywords: <span style="font-weight:normal">exchange rate, GDP, asymmetric effects, approach of mixed data with different frequencies (AMIDAS).</span></span><br> <span style="unicode-bidi:embed">JEL Classification:<span style="font-weight:normal"> E230, C220</span><span lang="EN-GB" style="font-weight:normal">, C500</span>.</span><br> <span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-size:11.0pt"></span></span> نرخ ارز, تولید ناخالص داخلی, الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن (AMIDAS). 243 281 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2243-1&slc_lang=fa&sid=1 ROJA TELIK روجا تلیک rojatilik@gmail.com 100319475328460012681 100319475328460012681 No PhD student, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران Abbas Najafizadeh عباس نجفی زاده abbnaj@yahoo.com 100319475328460012682 100319475328460012682 Yes Assistant Professor, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran, گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini سید فخرالدین فخرحسینی F_fkm21@yahoo.com 100319475328460012683 100319475328460012683 No Associate Professor, Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران Ahmad Sarlak احمد سرلک sarlak71813@yahoo.com 100319475328460012684 100319475328460012684 No Assistant Professor, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران