fa ارزیابی مدل های پانل پروبیت ساده و پویا در پیش بینی بحران های بانکی سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5) Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit (E5) مقاله نظری Theoretical Article شواهد تجربی نشان می‌دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده‌ی بروز بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود. بانک‌ها نیز همانند هر بنگاه اقتصادی می‌توانند به صورت انفرادی یا گروهی با مشکل ورشکستگی مواجه شوند؛ اما باید در نظر داشت که آثار مخرب ورشکستگی بانک‌ها بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاه‌های تجاری است. بحران‌های بانکی یک اتفاق نادر است، اما در صورت بروز، عواقب آن‌ها اغلب چشمگیر است. پیش‌بینی بحران‌های بانکی مطمئناً دشوار است. از سویی، پیش‌بینی این وقایع نادر، که در موارد بسیاری علل و پیامدهای مختلفی دارند، از نظر اقتصادی بسیار چالش برانگیز است.<br> روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از بانک‌های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق سعی شده است، پیش‌بینی بحران‌های بانکی با روش پانل پروبیت ساده و پویا مورد ارزیابی قرار ‌گیرد. برای این منظور از متغیرهای شاخص کل بورس، شاخص قیمت زمین، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، نسبت اهرم، سود و سرمایه هر بانک که نشان‌دهنده‌ی وضعیت اقتصاد کشور و بانک‌ها است استفاده می‌شود. طبق نتایج حاصل شده نرخ پیش‌بینی درست در پروبیت پویا بیشتر از نرخ پیش‌بینی پروبیت ساده است و پروبیت پویا توانایی بیشتری در پیش‌بینی بحران‌های بانکی دارد. از طرفی متغیر نسبت اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی نسبت به <span dir="LTR">GDP</span> و نسبت اهرم با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معنادار و مؤثری دارند. Empirical evidence shows that the banking crisis is one of the leading causes of economic crises. The occurrence of a banking crisis due to the interconnectedness of the banking network with countries&#39; economies makes it very difficult to study and predict them. The research method in this research is applied. The statistical population of the research includes Saderat, Mellat, Te jarat, Eghtesad Novin, Parsian, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Karafarin, Hekmat Iranian, Ansar, Shahr, Gardeshgari, Tose Etebari, Saman, Dey is the Khavaremianeh, and Postbank and the research period is from 2007 to 2017.This research has evaluated the banking crisis prediction by simple and dynamic probit panel method in two periods when the first period includes the first and second lags and the second period includes the third and fourth lags. For this purpose, the variables of total stock index, land price index, credit to GDP ratio, leverage, profit, and the capital ratio of each bank, which indicates the state of the country&#39;s economy and banks, are used. According to the results, the correct prediction rate in dynamic probit is higher than the simple probit prediction rate, and dynamic probit is more capable of predicting banking crises. On the other hand, the ratio of loans granted by banks to the private sector to GDP and the ratio of leverage have a significant and effective relationship with the probability of a banking crisis in Iran. بحرانهای اقتصادی, بانک‌های تجاری, تولید ناخالص داخلی, بورس اوراق بهادار تهران 393 434 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1991-1&slc_lang=fa&sid=1 mohammad javad abolhasani محمد جواد ابوالحسنی m.jabolhassani74@gmail.com 100319475328460010824 100319475328460010824 Yes M.Sc, Faculty Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan کارشناسی ارشد، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان Saeed Samadi سعید صمدی s.samadi@ase.ui.ac.ir 100319475328460010825 100319475328460010825 No Associate Professor of Economics, Faculty Administrative Sciences and Economics دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان