|
شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران
|
| مجید عینیان*1، سید مهدی برکچیان |
| 1- پژوهشکده پولی و بانکی |
|
|
چکیده: (3518 مشاهده) |
مدل‌های پیش‌بینی چرخه‌های تجاری هنگامی معتبر شناخته می‌شوند که قدرت خود را در شناسایی دوره‌های رونق و رکود نشان دهند. در بسیاری از کشورهای جهان مرجعی رسمی جهت تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری وجود دارد. در ایران به‌دلیل فقدان چنین مرجعی اکثر مطالعات رأساً به تاریخ‌گذاری و سپس مقایسه نتایج مدل خود با آن می‌پردازند که طبیعتاً اغلب این تاریخ‌گذاری‌ها با یکدیگر سازگار نیستند. در این مقاله پس از معرفی روش‌های شناسایی چرخه‌های تجاری، تلاش می‌شود تا با استفاده از مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی و با بهره‌گیری از الگوریتم برای-بوشان تاریخ‌گذاری قابل‌اطمینانی برای دوره‌های رونق و رکود سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ارائه شود. |
|
| واژه‌های کلیدی: رونق، رکود، فیلترهای سری‌زمانی، برای-بوشان طبقه‌بندی JEL: C22، E3 |
|
|
متن کامل [PDF 2756 kb]
(5062 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/5/12 | پذیرش: 1393/7/30 | انتشار: 1393/7/30
|
|
|
|
|
|
