:: سال 10، شماره 32 - ( تابستان 1396 ) ::
سال 10 شماره 32 صفحات 227-246 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی: نقش سررسید و موقعیت تعهدی باز
فاطمه میرزاده
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (1736 مشاهده)

راه‌اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. در این پژوهش زمان تا سررسید و تعداد موقعیتهای تعهدی باز به‌عنوان متغیر مستقل و بازده معاملات بهعنوان متغیر وابسته می‌باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن، قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی، اسفند در سال ۱۳۹۳ و تحویل تمام ماه‌های سال ۱۳۹۲ است که داده‌های آن شامل قیمت پایانی قراردادهای مذکور آتی است که به‌صورت روزانه جمع‌آوری شده است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع همبستگی می‌باشد و جهت آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون همبستگی و روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بررسی تأثیر متغیر زمان تا سررسید بر بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری مشاهده شده است، و در مورد تعداد موقعیتهای تعهدی باز، بر بازده معاملات آتی تأثیر معناداری مشاهده نشده است.

واژه‌های کلیدی: بازده معاملات آتی، تعداد موقعیت‎های تعهدی باز، زمان تا سررسید، قراردادهای آتی.
متن کامل [PDF 931 kb]   (773 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه موردی | موضوع مقاله: اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری
دریافت: 1395/6/14 | پذیرش: 1396/9/20 | انتشار: 1396/11/15


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 10، شماره 32 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها