بررسی اثر شاخصهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکها
|
هادی حیدری*1، زهرا زواریان2، ایمان نوربخش3 |
1- پژوهشکده پولی و بانکی 2- دانشگاه الزهرا 3- بانک کارآفرین |
|
چکیده: (6401 مشاهده) |
شرایط اقتصاد کلان و دخالتهای دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل میگیرد، میتواند باعث تحریک سودآوری شرکتها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک مینماید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر به بررسی اثر شوکهای کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانکها در دوره زمانی 1379ـ1387میپردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین بهمنظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوکهای اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانسها به عنوان ابزاری برای تحلیل تست استرس استفاده نمودیم. طبق مدلهای برازش شده، تأثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاستهای پولی و مالی بهوجود میآید، نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی هستند. طبقهبندی E44,E51,G21 :JEL تاریخ دریافت مقاله: 1389/8/12 تاریخ پذیرش مقاله: 1389/11/26 |
|
واژههای کلیدی: نرخ قصور، شاخصهای اقتصاد کلان، ARDL، VAR، تست استرس. |
|
متن کامل [PDF 418 kb]
(3160 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: 1393/5/4 | پذیرش: 1393/5/4 | انتشار: 1393/5/4
|
|
|
|