|
1. اسفندیار، م.، کرامتی، م. ع.، و غلامی جمکرانی، ر. (1401). بهینه‌سازی پورتفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (کاربرد رهیافت یادگیری تقویتی). مدل‌سازی اقتصادی، 16 (58)، 51-66. 2. اقتصاد، ا. ع.، و محمدی، ع. (1402). بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به‌کمک پیش‌بینی بازده مورد انتظار با استفاده از روش‌‌‌های شبکۀ عصبی LSTM، جنگل تصادفی، و.ARIMA چشم‌انداز مدیریت مالی، 13 (43)، 9-28. 3. کیانی‌زاده، ح.، باغانی، ع.، و حمیدیان، م. (1402). مقایسۀ دقت مدل‌‌های منتخب یادگیری ماشین جهت پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار. بورس اوراق بهادار، 16 (62)، 75 102. 4. هراتی‌زاده، س.، و رضایی، ف. (1402). ارائۀ روشی جدید برای بهره‌گیری از یادگیری ماشین در فرایند بهینه‌سازی سبد سهام. تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 8 (2)، 527-539. 5. Agal, S., Raulji, K., & Odedra, N. D. (2025). A machine learning approach to risk based asset allocation in portfolio optimization. Scientific Reports, 15, 42263. [ DOI:10.1038/s41598-025-26337-x] 6. Deković, D., & Šimović, P. P. (2025). Hierarchical risk parity: Efficient implementation and real world analysis. Future Generation Computer Systems, 107744. [ DOI:10.1016/j.future.2025.107744] 7. Espiga Fernández, F., García Sánchez, Á., & Ordieres Meré, J. (2024). A systematic approach to portfolio optimization: A comparative study of reinforcement learning agents, market signals, and investment horizons. Algorithms, 17(12), 570. [ DOI:10.3390/a17120570] 8. Fan, Y. (2025). Enhancing Investment Strategies with LSTM based Stock Prediction and Mean Variance Portfolio Optimization. Advances in Economics, Management and Political Sciences, 182, 110-117. [ DOI:10.54254/2754-1169/2024.23667] 9. Haratizadeh, S., & Rezaee, F. (2023). A novel machine learning approach for portfolio optimization. Journal of Decisions and Operations Research, 8(2), 527-539. [ DOI:10.22105/dmor.2022.307005.1488] 10. Kevin, J., & Yugopuspito, P. (2025). Hybrid LSTM and PPO Networks for Dynamic Portfolio Optimization. arXiv. [ DOI:10.1145/3789982.3790022] 11. Li, H., & Liu, T. (2023). Portfolio Optimization Based on the LSTM Forecasting Model. Advances in Economics, Management and Political Sciences, 48, 97-106. [ DOI:10.54254/2754-1169/48/20230431] 12. Li, X. (2025). LSTM based Portfolio Optimization Strategy. Highlights in Business, Economics and Management, 50, 347-354. [ DOI:10.54097/n4ypa255] 13. Majumder, R., Ji, Q., & Neerchal, N. K. (2024). Optimal Stock Portfolio Selection with a Multivariate Hidden Markov Model. arXiv. 14. Salas-Molina, F., Pla-Santamaria, D., Garcia-Bernabeu, A., & Hilario-Caballero, A. (2025). An Empirical Evaluation of Distance Metrics in Hierarchical Risk Parity Methods for Asset Allocation. Computational Economics, 1-18. [ DOI:10.1007/s10614-025-10848-w] 15. Taljaard, B. (2025). Regime based portfolio optimisation: A Hidden Markov Model approach for fixed income portfolios. European Stability Mechanism Working Paper. [ DOI:10.2139/ssrn.5341853] |
