|
پیش‌بینی نقدینگی در معرض ریسک بانک خصوصی با استفاده از رویکرد پارامتریک
|
| علی صادق زاده یزدی*1، اسمعیل ابونوری1، علیرضا عرفانی1 |
| 1- دانشگاه سمنان |
|
|
چکیده: (1543 مشاهده) |
مدیریت صحیح عرضه و تقاضای نقدینگی بانک‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مالی بازار پول، به‌واسطهٔ کاهش سپرده‌ها و دیگر بدهی‌ها در کنار رشد پرتفویِ تسهیلات و دارایی‌های دیگر و نیز اقلام خارج از ترازنامه، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در مدیریت ریسک بانکی است. ازاین‌رو، مدیریت نقدینگی با هدف تداوم فعالیت بانکداری و به‌منظور مواجهـه نشدن با ریسک‌های ناشـی از کمبود نقدینـگی، به ارزیابی و کنتـرل ریسـک نقدینـگی اقـدام می‌کند. بدین منظور در مطالعه حاضر، تلاش شد در راستای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی کارا و اثربخش، مدلی مناسب برای پیش‌بینی ریسک نقدینگی، بر اساس رویکرد پارامتریک، طراحی شود. بر این اساس، نقدینگی در معرض ریسک با استفاده از خانوادهٔ مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون و استفاده از داده‌های روزانهٔ منابع و مصارف بانک خصوصی در بازهٔ زمانی ۱ مهرماه ۱۳۸۹ تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸، بر اساس مفهوم ارزش در معرض ریسک محاسبه شد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل‌های به‌کار گرفته‌شده با استفاده از آزمون بازخورد، حاکی از تأیید رویکرد پارامتریک در پیش‌بینی نقدینگی در معرض ریسک روزانه بانک مورد مطالعه در بازه زمانی مورد اشاره است. |
|
| واژه‌های کلیدی: دارایی و بدهی، نقدینگی در معرض خطر، مدل های GARCH، آزمون بازخورد. |
|
|
متن کامل [PDF 1591 kb]
(763 دریافت)
|
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
موضوع مقاله:
سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
دریافت: 1399/1/29 | پذیرش: 1399/8/28 | انتشار: 1399/9/22
|
|
|
|
|
|
