|
زیان های پیش بینی نشده ناشی از تسهیلات بانکها در قالب الگوی DSGE
|
| محسن مهرآرا*1، حمید ابریشمی1، امیر شکری1 |
| 1- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
|
|
چکیده: (2061 مشاهده) |
برخی از بانک‌های کشور در فرایند تسهیلات‌دهی، علی‌رغم تحققِ زیانِ بیشتر از ذخیرهٔ پیش‌بینی‌شده، با استفاده از امهال تسهیلاتِ غیرجاری، مانع از شناسایی زیانِ مذکور و انتقال آن زیان به سرمایهٔ خود می‌شوند که این امر موجب تعمیقِ شکاف بین واقعیاتِ بیرونی و افشائاتِ صورت‌های مالی بانکها شده است. مسئلهٔ این تحقیق تبیین تفاوتِ عملکردِ بانکها در قالبِ مدلِ جاری و مدلِ مبتنی بر قانون و نیز شناساییِ اثر نرخ‌های ازپیش‌تعیین‌شدهٔ تسهیلات در سوددهیِ بانک‌هاست. به این منظور، در این پژوهش سه مدل رقیب با یکدیگر مقایسه می‌شوند: ۱- مدل CU که در آن وضعیتِ عملکردِ جاریِ بانکها شبیه‌سازی می‌شود، به‌طوری‌که شناساییِ زیان‌های ناشی از تسهیلات به‌واسطهٔ امهال، محدود بوده و اثرِ این زیان در فرسایش سرمایهٔ بانک پنهان می‌ماند؛ ۲- مدل BM یا وضعیتِ منطبق با مقررات است که در صورت اجرا، انتظار می‌رفت همهٔ بانکها زیان‌های خود را بلافاصله شناسایی کنند و سرمایهٔ خود را کاهش دهند؛ ۳- وضعیت پیشنهادی AT، یعنی جایگزینی نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده با نرخ سودِ تحقق‌یافته (مشابه الگوی مشارکتی) است. تحلیلِ واکنش آنیِ تکانه‌های وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوی DSGE و تحت مدل‌های یادشده نشان می‌دهد لحاظ‌کردن ضوابطِ قانونیِ بانکها موجب تشدیدِ اثر تکانه‌ها می‌شود و اعمال نرخ سودِ تحقق‌یافته برای تسهیلات، به‌جای نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده، زیانِ پیش‌بینی‌نشدهٔ بانکها را در مواجهه با تکانه‌های منفی کاهش خواهد داد. |
|
| واژه‌های کلیدی: نرخ نکول درونزا، سودِ از پیش تعیین شده تسهیلات، شوک های کل و مختصِ بنگاه |
|
|
متن کامل [PDF 3309 kb]
(1501 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله نظری |
موضوع مقاله:
قیمت‌ها، نوسانات تجاری و چرخه‌ها (E3)
دریافت: 1398/10/11 | پذیرش: 1398/12/7 | انتشار: 1399/2/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
