fa نقش سلامت سیستم بانکی بر پیشگیری از جرم پولشویی (رویکرد کاپیولا) اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری Macroeconomics: Consumption, Saving, Production, Employment, and Investment (E2) مطالعه موردی Case Study <h2></h2> <p>این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سلامت سیستم بانکی و جرم پولشویی در اقتصاد ایران انجام شد. شاخص‌های عملکردی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفتند تا نقش آن‌ها در کاهش یا افزایش ریسک پولشویی مشخص شود.</p> <p>یافته‌ها نشان دادند که ROA با پولشویی رابطه‌ای منفی و نامتقارن دارد. ضرایب همبستگی کندال، اسپیرمن و پیرسون همگی منفی بودند و از نظر آماری معنادار (&tau; = &ndash;0.1333، &rho; = &ndash;0.2529، r = &ndash;0.1013؛ p < 0.05). این نتایج نشان می‌دهد که بانک‌هایی با عملکرد بهتر و بازدهی بالاتر، کمتر در معرض فعالیت‌های مشکوک مالی قرار دارند.</p> <p>در مقابل، نقدینگی رابطه معناداری با پولشویی نداشت. ضرایب همبستگی منفی بودند اما از نظر آماری بی‌معنا (p > 0.5). این موضوع بیانگر آن است که نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند عامل مؤثری در کاهش جرم پولشویی باشد.</p> <p>در میان ۲۵ مدل کاپیولا، مدل رافتری بهترین تناسب را برای رابطه ROA&ndash;پولشویی داشت (RMSE = 0.0924، NSE = 0.9874). برای رابطه نقدینگی&ndash;پولشویی، مدل BB1 مناسب‌ترین بود (RMSE = 0.0846، NSE = 0.9882)، هرچند رابطه معنادار نبود.</p> <p>در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که ارتقاء عملکرد بانکی، به‌ویژه از طریق افزایش ROA و تقویت کنترل‌های داخلی، نقش مهمی در کاهش ریسک پولشویی دارد. این یافته‌ها می‌تواند راهنمایی مؤثر برای سیاست‌گذاران در جهت بهبود سلامت مالی بانک‌ها و مقابله با جرایم اقتصادی باشد.</p> <p>This study aimed to explore the relationship between banking system health and money laundering in Iran&rsquo;s economy. Key performance indicators such as Return on Assets (ROA) and liquidity were analyzed to assess their impact on money laundering risk.</p> <p>Findings revealed a negative and asymmetric relationship between ROA and money laundering. All correlation coefficients&mdash;Kendall&rsquo;s &tau;, Spearman&rsquo;s &rho;, and Pearson&rsquo;s r&mdash;were negative and statistically significant (&tau; = &ndash;0.1333, &rho; = &ndash;0.2529, r = &ndash;0.1013; p < 0.05). This suggests that banks with higher ROA are less likely to be involved in illicit financial activities due to stronger internal controls and transparency.</p> <p>In contrast, liquidity showed no significant relationship with money laundering. Although the correlation coefficients were negative, they were statistically insignificant (p > 0.5), indicating that liquidity alone is not a reliable deterrent against financial crime.</p> <p>Among the 25 copula models tested, the Raftery model provided the best fit for the ROA&ndash;money laundering relationship (RMSE = 0.0924, NSE = 0.9874). For the liquidity&ndash;money laundering relationship, the BB1 model performed best (RMSE = 0.0846, NSE = 0.9882), although the relationship itself was not statistically meaningful.</p> <p>Overall, the study highlights that improving banking performance&mdash;especially through increased ROA and stronger internal oversight&mdash;can serve as an effective shield against money laundering. These insights offer practical guidance for policymakers to enhance financial integrity and reduce economic crime.</p> پولشویی, سلامت سیستم بانکی, کاپیولا 173 212 http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2912-1&slc_lang=fa&sid=1 saeed kian poor سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir 100319475328460016233 100319475328460016233 Yes pnu University دانشگاه پیام نور bita shaygani بیتا شایگانی shaygan@pnu.ac.ir 100319475328460016234 100319475328460016234 No pnu University دانشگاه پیام نور asghar abolgasani اصغر ابوالحسنی هستیانی a.bolhasani@pnu.ac.ir 100319475328460016235 100319475328460016235 No pnu University دانشگاه پیام نور mohsen hajian محسن حاجیان mohsenhajian.eco@gmail.com 100319475328460016236 100319475328460016236 No pnu University دانشگاه پیام نور