[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 3، شماره 8 - ( تابستان 1390 ) ::
سال 3 شماره 8 صفحات 43-86 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک ها با رویکرد آزمون تنش (مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی)
هادی حیدری 1، سوده صابریان رنجبر1، دکتر فرهاد نیلی1
1- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (4546 مشاهده)

 در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه معادلات پویای همزمان به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و سایر متغیرها بر ترازنامه یکی از بانک های خصوصی می پردازیم. با توجه به شاخص های سلامت مالی تعریف شده و داده های موجود، این شاخص ها به صورت نسبت بدهی کوتاه مدت (با ضرایب استاندارد) به کل بدهی، نسبت تسهیلات اعطاشده به کل دارایی و نسبت دارایی های با نقدشوندگی بالا (شامل وجه نقد، اوراق قرضه مطالبات از سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و سایر بانک ها) به کل دارایی ها با ضریب مربوط تعریف شدند.
نتایج به دست آمده از تخمین معادلات همزمان پویا نشان می دهد که با وجود سهم اندک این بانک در صنعت بانکداری ایران، شرایط اقتصاد کلان بر اجزای ترازنامه ای کاملاً تاثیرگذار بوده و علاوه بر برخی از متغیرهای ترازنامه ای برونزا مانند نسبت سپرده های کوتاه و بلندمدت به کل سپرده ها، برخی از متغیرهای کلان نیز بر این شاخص ها تاثیرگذارند. در این بین، تاثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت مسکن معنادار است. علاوه بر آن با درنظرگرفتن آزمون تنش بر اساس مقادیر گذشته متغیرهای برونزایی که به دو دسته ترازنامه ای (نسبت سپرده های کوتاه و بلندمدت به کل سپرده ها) و متغیرهای اقتصاد کلان (ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و خدمات، شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت مصرف کننده) تقسیم شده اند، تاثیر تغییرات بیش از حد (مقادیر با احتمال بسیار پایین در سطح 5 درصد) را بر شاخص های سلامت مالی بانک همانند نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل بدهی ها، نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها و نسبت دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا به دست آوردیم.

طبقه‌بندی Q21، E20 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱             تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶

واژه‌های کلیدی: آزمون تنش، شاخص های ترازنامه ای، ثبات مالی، سناریوسازی
متن کامل [PDF 643 kb]   (1650 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۳
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 3، شماره 8 - ( تابستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3790