[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 3، شماره 8 - ( تابستان 1390 ) ::
سال 3 شماره 8 صفحات 1-42 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی محتوای اطلاعاتی متغیرهای اقتصادی برای پیش بینی نرخ تورم در ایران
حامد عطریان فر 1، دکتر سید مهدی برکچیان2
1- کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
2- عضو هيأت علمی دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (1303 مشاهده)

 تورم یکی از کلیدی ترین متغیرهایی است که پیش بینی دقیق آن تاثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مناسب دارد. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر محتوای اطلاعاتی طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی را برای پیش بینی نرخ تورم در ایران برای بازه زمانی سال های 1383 تا 1387 بررسی کرده است. نتایج بیانگر این است که اگرچه متغیرهای حجم پول و سپرده های دیداری در بعضی افق های پیش بینی کاهش چشمگیری در خطای پیش بینی نشان می دهند، اما در حالت کلی در پیش بینی معمولی، متغیرهای گروه شاخص های قیمت و در پیش بینی زمان حقیقی، متغیرهای گروه حسابداری ملی بیشترین سهم را در میان 10 متغیر برتر، از لحاظ دقت پیش بینی، دارند. همچنین در پیش بینی زمان حقیقی و از لحاظ میانگین MSFE نسبی، متغیرهای گروه ساختمان و مسکن در افق پیش بینی 0 فصل، متغیرهای گروه انرژی در افق 1 فصل، متغیرهای گروه ساختمان و مسکن در افق 2 فصل، متغیر گروه اشتغال در افق 3 فصل و متغیرهای گروه حسابداری ملی در افق 4 فصل دارای بیشترین دقت پیش بینی هستند.

طبقه‌بندی C53, E31, E37 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱/۲۰                      تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶

واژه‌های کلیدی: پیش بینی برون نمونه ای، نرخ تورم، مدل های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده
متن کامل [PDF 510 kb]   (337 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۳
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print



سال 3، شماره 8 - ( تابستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3647