[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 3، شماره 7 - ( بهار 1390 ) ::
سال 3 شماره 7 صفحات 77-108 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش قیمت مسکن در سازوکار انتقال پولی: رویکرد SVAR و شبیه سازی وضعیت ناقض
دکتر مهدی پدرام 1، دکتر شمس اله شیرین بخش2، آذین افشار3
1- دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
2- استاديار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
3- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
چکیده:   (2211 مشاهده)

 پژوهش حاضر به بررسی میزان نقشی که قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به مصرف و سرمایه گذاری مسکونی در اقتصاد ایران ایفا می کند، می پردازد.
در این راستا، از یک مدل خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده هـای آمـاری سال های 1369ـ1387 به صورت فصلی و رویکرد شبیه سازی وضعیت ناقض از طریق نرم افزار JMulTi، استفاده می شود. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن می تواند تقریباً 38 درصد افزایش در مصرف را به دنبال یک شوک مثبت پولی توضیح دهد. همچنین تغییرات قیمت مسکن می تواند تقریباً 67 درصد افزایش در سرمایه گذاری مسکونی را در اثر شوک مثبت پولی توجیه نماید. این یافته ها بیانگر اهمیت میزان توانایی قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به بخش حقیقی اقتصاد است.

طبقه‌بندی E2, E52, R31 : JEL

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۶/۲۷                                تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶

واژه‌های کلیدی: قیمت مسکن، سازوکار انتقال پولی، کانال های قیمت مسکن، خودبازگشت برداری ساختاری، رویکرد شبیه سازی وضعیت ناقض
متن کامل [PDF 467 kb]   (741 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۳
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print



سال 3، شماره 7 - ( بهار 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3647