[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 7، شماره 20 - ( تابستان 1393 ) ::
سال 7 شماره 20 صفحات 161-194 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران
مجید عینیان 1، دکتر سید مهدی برکچیان
1- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (920 مشاهده)

مدل‌های پیش‌بینی چرخه‌های تجاری هنگامی معتبر شناخته می‌شوند که قدرت خود را در شناسایی دوره‌های رونق و رکود نشان دهند. در بسیاری از کشورهای جهان مرجعی رسمی جهت تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری وجود دارد. در ایران به‌دلیل فقدان چنین مرجعی اکثر مطالعات رأساً به تاریخ‌گذاری و سپس مقایسه نتایج مدل خود با آن می‌پردازند که طبیعتاً اغلب این تاریخ‌گذاری‌ها با یکدیگر سازگار نیستند. در این مقاله پس از معرفی روش‌های شناسایی چرخه‌های تجاری، تلاش می‌شود تا با استفاده از مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی و با بهره‌گیری از الگوریتم برای-بوشان تاریخ‌گذاری قابل‌اطمینانی برای دوره‌های رونق و رکود سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ارائه شود.

واژه‌های کلیدی: رونق، رکود، فیلترهای سری‌زمانی، برای-بوشان طبقه‌بندی JEL: C22، E3
متن کامل [PDF 2756 kb]   (1269 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۳/۷/۳۰
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print



سال 7، شماره 20 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3708