[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 10، شماره 33 - ( پاییز 1396 ) ::
سال 10 شماره 33 صفحات 457-480 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ریسک سیستمیک بانک‌های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC)
داود دانش جعفری1، تیمور محمدی1، محمدهاشم بت شکن2، حامد پاشازاده 3
1- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
2- استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
3- دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (787 مشاهده)

در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی GARCH همبستگی شرطی پویا (DCC) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک‌های منتخب، آنها را رتبه‌بندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک‌ها در طی بازه زمانی خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۰۰۹-۲۰۱۶) پرداخته است. با در نظر گرفتن اندازه بانک‌ها و باره زمانی مشترک، ۶ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده و رتبه‌بندی آنها صورت گرفت. در مقاله حاضر، همچنین سهم هرکدام از بانک‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بروز ریسک سیستمیک محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده، عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با بحران‌های مالی جهانی و شوک‌های واردشده به سیستم مالی داخلی را نشان داده است؛ و نتیجه‌گیری شده که سیستم بانکداری داخلی تأثیر معناداری از بحران‌های مالی اخیر جهانی نپذیرفته است.

واژه‌های کلیدی: ریسک سیستمیک، الگوی همبستگی شرطی پویا، کمبود مورد انتظار نهایی، بحران های مالی
متن کامل [PDF 1271 kb]   (568 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه تجربی | موضوع مقاله: مؤسسات و خدمات مالی (G2)
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print



سال 10، شماره 33 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی Journal of Monetary & Banking Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3755